3 схемы арбитража с криптовалютами. Биржи криптовалют для арбитража


Арбитражная торговля биткоинами и криптовалютой

Для многих трейдеров арбитражная торговля на валютном рынке Форекс уже давно не является секретом, а источником стабильной прибыли. Между тем, такая стратегия может с успехом применяться и на рынке криптовалют.

Мы рассмотрим три самых распространенных схемы арбитража биткоином и другими альткоинами и оценим их преимущества и недостатки.

Криптовалюты, биткоин арбитраж

Что такое арбитраж?

Арбитраж – это совершение нескольких операций покупки и продажи одинаковых активов, прибыль их которых извлекается за счет разницы в их стоимости.

Существует два вида арбитража:

  • пространственный – когда торговые операции проводятся на разных торговых площадках, но в одно время;
  • временной – операции проводятся на одной торговой площадке, но в разное время.

Пространственный арбитраж

Наиболее распространенным видом на финансовых рынках является пространственный арбитраж. Простыми словами его схема выглядит так: цена на один и тот же актив на двух биржах существенно отличается. Трейдер покупает этот актив там, где дешевле, и продает его там, где он стоит дороже. Разница в цене актива уходит в прибыль трейдеру.

Стоит отметить, что пространственный арбитраж возможен исключительно из-за низкой эффективности котирования активов в рамках отдельной торговой площадки в частности и всей системы в целом. Также существует ключевая зависимость: чем меньше сама система централизована, тем хуже налажено взаимодействие между биржами. За счет того, что в основе всей системы криптовалют лежит децентрализация, это дает отличную возможность для криптовалютного арбитража.

Схема №1. Межбиржевой спред

Использование разницы в цене криптовалюты выглядит примерно так:

На криптовалютной бирже EXMO, например, 1 биткоин торгуется по цене 8500 долларов за монету. На бирже Livecoin цена биткоина составляет 9000 долларов. Трейдер покупает 1 BTC на первой бирже, переводит его на вторую биржу и там продает. В итоге получает прибыль в размере 500 долларов, которая и является межбиржевым спредом.

Арбитраж на криптовалютах "Межбиржевой спред"

Арбитраж на криптовалютах «Межбиржевой спред»

Недостатки арбитражной схемы №1

В идеале все выглядит замечательно, но на практике полученная прибыль будет намного меньше, поскольку любая криптовалютная биржа взымает с операций трейдера определенную комиссию.

Комиссионные издержки

Комиссии могут начисляться на следующие операции:

  • при переводе средств с личного кошелька на торговый депозит на бирже №1;
  • за депонирование средств на бирже;
  • за покупку криптовалюты на бирже №1;
  • за перевод криптовалюты с биржи №1 на биржу №2;
  • за продажу крипты на бирже №2;
  • при выводе средств с торгового депозита на бирже №2 на личный кошелек.

Трейдеры, использующие арбитражные операции, в обязательном порядке учитывают эти расходы, предпочитая работать с межбиржевым спредом в размере от 2-3%. Дополнительно существуют различные способы для уменьшения комиссий.

Недостаток ликвидности

Как правило, разница в котировках топовых криптовалют довольно незначительна, что затрудняет их использование для арбитража. Намного большая разница в цене наблюдается среди альткоинов, образно говоря, монет «второго эшелона». Но здесь появляется достаточно серьезная проблема. Ликвидность альткоинов довольно низкая – их невозможно купить или продать крупными объемами.

Криптотрейдеры-профессионалы увеличивают свою прибыль за счет больших торговых объемов, что, кстати, дает возможность свести к минимуму комиссии за торговые и транзакционные операции. Со многими альткоинами, обладающими привлекательной разницей в котировках, такой номер не пройдет.

Кроме того, следует учесть, что арбитраж ни для кого не является секретом, и вы не один такой умный и хитрый. То есть, если в каких-то криптомонетах появляется достаточная для арбитражных операций разница, доступные объемы такого актива очень быстро выкупаются. В результате, межбиржевой спред также быстро сужается и может оставить трейдера без прибыли.

Риск упущенного времени

Как мы уже говорили, суть пространственного арбитража состоит в том, что операции по покупке и продаже должны проводиться практически в одно и то же время. То есть, чем меньше временной интервал между покупкой криптовалюты на одной бирже и продажей на другой, тем меньше риск того, что цена этого актива изменится, сократив или лишив трейдера прибыли, в лучшем случае. В худшем случае, такую купленную криптовалюту придется продавать себе в убыток.

Схема с межбиржевым спредом буквально кишит рисками упустить время.

Вы переводите криптовалюту с биржи №1 на биржу №2, но пока вы осуществляли покупку, на второй площадке начались незапланированные технические работы, что для криптовалютных бирж далеко не редкость. Время упущено – деньги потеряны.

Кроме того, возросшая популярность криптовалют привела к негативному эффекту. Перегруженность сети привела к тому, что скорость исполнения транзакций существенно упала. Пока ваши средства дойдут до необходимого места, ситуация на рынке может кардинально изменится, сделав бессмысленным арбитраж по выбранной криптовалюте.

Схема №2. Использование биржевых депозитов

Вторая схема призвана решить ключевую проблему быстрого перевода криптовалюты между биржей покупки и биржей продажи. В основе схемы №2 лежит хранение средств, используемых для арбитража, на депозитах криптобирж. Наиболее эффективным ее использование будет при инвестировании в среднесрочной и долгосрочных перспективах, а также в схеме «Памп и дамп».

Простыми словами, средства никуда не нужно переводить, поскольку они и так уже находятся на нужных торговых площадках.

Например, на двух криптовалютных биржах у вас имеется депозиты, на которых находится по 2 BTC и по 100 Ripple. При появлении межбиржевого спреда в паре риппл/биткоин, покупаем XRP на первой бирже за биткоины, а на второй бирже все XRP продаем. После этого выравниваем свои депозиты на обеих криптобиржах.

Схематически это выглядит следующим образом:

Арбитраж на криптовалютах "Использование биржевых депозитов"

Арбитраж на криптовалютах «Использование биржевых депозитов»

Результатом таких арбитражных операций стала прибыль в размере 0,08 BTC. Таким образом, в схеме №2 исключены риски потери времени на выполнение переводов, но необходимо учитывать, что комиссии за торговые операции и транзакции никуда не делись, поэтому реальная прибыль будет меньше расчетной.

Недостатки арбитражной схемы с использованием биржевых депозитов

Несмотря на то, что схема №2 более привлекательна, чем схема №2, она обладает рядом недостатков:

Если в схеме №1 трейдер свободен в выборе торговых площадках и, в принципе, может использовать любые две биржи при возникновении на них благоприятной ситуации, то в схеме №2 исключено наличие такого оперативного простора.

Действительно, держать депозиты в нескольких криптовалютах на большом количестве бирж может себе позволить далеко не каждый трейдер. Поэтому пространство для арбитража по схеме №2 ограничено двумя-тремя биржами. В этом случае трейдер не ищет для себя лучшего момента, а сидит и ждет его появления на «своих» площадках.

Расходы на транзакции повышаются в два раза, поскольку итогом такого арбитража является двойной перевод между криптобиржами.

Схема №3. Внутрибиржевой треугольник

Иногда возможности для арбитражных сделок возникают внутри самой торговой площадки. Например при расхождении котировок нескольких криптовалют. Такая схема арбитража называется внутрибиржевой или треугольной.

Схематически она выглядит так:

Арбитраж на криптовалютах "Внутрибиржевой треугольник"

Арбитраж на криптовалютах «Внутрибиржевой треугольник»

В результате такой арбитражной схемы прибыль составит 8235 – 8000 = 235 долларов, без учета комиссий, которые биржа взимает с торговых операций.

Второе название схемы – треугольная – носит условный характер, поскольку в цепочке может быть больше трех активов.

Недостатком внутрибиржевого или треугольного арбитража является риск того, что за время подбора оптимальной цепочки криптовалют их котировки могут поменяться. Для его минимизации трейдеры применяют своеобразных криптовалютных торговых роботов.

В свою очередь, на некоторых криптовалютных площадках существуют специальные задержки для таких ордеров, что может негативно сказаться на прибыли от такого арбитража.

Выводы

На самом деле, на рынке существует намного больше арбитражных схем. Все они, в том или ином виде, уже опробованы на Форекс. Однако шагающий семимильными шагами рынок криптовалют, на котором торгуются более полутора тысяч криптовалют, с его децентрализацией, на данный момент, выглядит для арбитражных операций намного привлекательнее.

Вам также будет интересно

fortrader.org

Бот для арбитража между биржами криптовалют bibitbot

Всем привет!Хочу рассказать и обсудить с вами такую вещь как заработок на арбитраже между криптовалютными биржами. Что такое арбитраж? Далее привожу определение из Википедии.Арбитражная сделка (экономический термин) — несколько сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж), либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (временно́й арбитраж)Что касается арбитража, про который я хочу рассказать относится к пространственному арбитражу - это купля-продажа одной монеты на разных биржах. На пальцах. Есть биржа 1, есть биржа 2 и монета X.И есть временные промежутки, которые появляются при пампах и дампах рынка, в которые курс монеты Х на бирже 1 отличается от курса этой же монеты Х. Иногда прямо очень сильно. И наша задача как арбитражников как раз заработать на этом. Т.е. что мы делаем. Регаемся на обоих биржах. И на бирже 1 мы эту монету покупаем, на бирже 2 ее продаем. Профит. Обращаю внимание, многие новички думают что надо что то переводить между биржами. Нет. Еще раз. На одной бирже мы покупаем, на другой продаём. Одну и ту же монету. Таким образом играя на разнице в курсе на наших балансах получается та самая разница. Иногда разница между курсами монеты Х на двух разных биржах может достигать 15-20% и данная "дырка" может висеть несколько часов. И можно "гонять" эту монету хоть сколько. Уловили? Как вам такое? Я бы назвал это "золотой жилой", жаль что мало кто знает об этом способе заработка, как и десятки подобных способов на заработке на криптовалюте.Это вводная часть, ознакомительная. Далее инфа для тех, кто уже пробовал заниматься арбитражем и столкнулся с подводными камнями, которые встречаются в этой теме.Всё что выше - звучит красиво, как только ты начинаешь реально этим заниматься появляется несколько важных моментов, которые не дают хорошо заработать на арбитраже:- Самая вкусная разница между курсами бывает не очень долгое время, нужно успевать отследить, сделать сделки и зафиксировать профит- Отследить вручную эту разницу не всегда возможно или очень трудно, требуется целый коллектив который будет мониторить часами все существующие сейчас 150 бирж и около 2000 монет.- Время на покупку-продажу может не хватить и момент будет упущен.

Из личного опыта мы занимались этим в пятером и за день удавалось сделать неплохие деньги, наш профит в удачные дни составлял 30-40% от банка. Но часто мы не укладывались по времени и упускали очень вкусные "дырки". Это очень походило на рыбалку))Мы начали думать как это всё автоматизировать, либо второй вариант найти готовое решение. Хотя к трейдерским ботам у меня очень негативное отношение, т.к. они не безопасны и всё что я пробовал на своей шкуре, кроме разочарования ничем не заканчивалось. Мой коллега который живет в Англии посоветовал попробовать заморский бот - bibitbot. И я вам скажу что это лучшее что я видел из ботов на рынке на данный момент. Сразу оговорюсь, чтобы вы не расценили это как рекламу. Я и моя команда заработала на этом боте уже более 10000%, и продолжаем это делать, живём мы уже не в РФ, все мои финансовые потребности закрыты, и у меня появилась потребность делиться знаниями. И я как гражданин РФ хочу чтобы молодые люди и родной страны имели такой же уровень знаний и возможностей, которые есть на западе.Вообщем, как можно заработать на арбитраже. Вы регистрируетесь на нескольких биржах, подключаете этого бота. Там платная подписка, но не стоит этого бояться, если у вас на балансе хотя бы по 1 BTC на двух разных биржах, то одна сделка окупит эти вложения.Бот будет присылать вам уведомления в мессенджер Телеграм. Т.е. самая прелесть этого бота - его не нужно никуда подключать. Ни к АПИ, ни к аккаунтам, и ни к вашим кошелькам . Бот присылает уведомления в лс, в котором есть информация, названия бирж, монета и процент разницы между ними. Ваша задача - зайти в этот момент на биржи и ручками купить указанную монету на одной бирже и продать на другой. Всё.Этот бот может отследить все существующие сейчас монеты (их около 2000) и все биржи (около 150) у нас подключено 3 биржи и 12 монет для отслеживания - в день он сигналит около 10000 раз. Это просто непрерывный поток сигналов для реальных сделок.Сколько можно поднять на этом? Считайте сами. Тема арбитража пока жива, в Европе, да и по всему миру пока мало кто знает про это, да и криптой занимаются единицы. Но я уверен что биткоин будет стоить и 25к и 50к, вопрос времени. А арбитраж будет еще жить, несколько лет точно. Дерзайте, господа. Разбирайтесь в теме и зарабатывайте иксы. Если есть вопросы - пишите, буду раз всем помочь, у кого хорошо с английским могу скинуть видео по арбитражу, на русском ютубе я пока ничего годного не нашёл.

 

bitalk.org

Помощник — «Сканер спреда для межбиржевого арбитража»

Сканер-спреда-коробка

  Цена: 18 900 руб.zakaz

Информация о сервисе КупиВкредит  Робот разработан для сканирование цен по следующим криптовалютным биржам: Binance, Bittrex, HitBTC, Bitfinex, EXMO, BitFlip, Cex.io, LiveCoin, Yobit, WEX.

Вы получите следующее:

1.Программу — помощник «Сканер спреда для межбиржевого арбитража» на криптовалютных биржах.2.Очень подробную инструкцию по настройке и запуску программы.3.Все последующие обновления и доработки программы будут рассылаться абсолютно бесплатно!

   Чтобы помочь в развитии начинающим трейдерам и сократить время, потраченное на поиск стратегий для торговли, мы предлагаем уже готовые методы для торговли на криптовалютной бирже.

   Я по себе знаю, как в самом начале своего пути тяжело, когда начинаешь изучать новую для себя тему, то просто голова идет кругом от огромнейшего потока информации. Не знаешь, где взять нормальные проверенные временем торговые стратегии, не знаешь, с чего вообще начать, чтобы создать своего первого торгового робота, да еще и такого, чтобы генерировал прибыль!

Мы Поможем Вам!!!

   Для того, чтобы Вы могли эффективно и прибыльно торговать на бирже, а не вести торговлю совершенно непредсказуемым бессистемным образом. Мы подобрали для Вас уже проверенные временем и отработанные стратегии, вам не придется совершать ошибки и нести потери проверяя их. Мы это сделали за Вас!Теперь график доходности ваших счетов будет неуклонно расти!!!

Мы предлагаем Вам Программу — помощник «Сканер спреда для межбиржевого арбитража» на криптовалютных биржах.

Данная программа — сканер предназначена для поиска арбитражных возможностей между разными биржами.  

Вот так выглядит наш «Сканер спреда для межбиржевого арбитража»   Перед тем, как перейду к описанию программы для заработка на арбитраже, давайте в общем поговорим об арбитраже.
Межбиржевой арбитраж криптовалют

Итак, что такое арбитраж между биржами? Торговый арбитраж — это серия стратегий, которая основана на расхождении стоимости актива на разных биржах. Таким образом, в общей ситуации, трейдер ищет момент расхождения цены и покупает там, где дешевле, и продает где дороже, при схождении цены, трейдер закрывает позиции, и фиксирует прибыль. Это самый простой, и идеальный случай, но не всегда так возможно. Потому, давайте рассмотрим, как можно заработать на арбитраже криптовалют.

На данный момент, мы можем вам предложить три вида торгового арбитража:1.Самая простая схема (но тем не менее, рабочая) — покупка + перегон криптовалюты. Т.е., покупаем криптовалюту там, где она дешевле, выводим на биржу, где она дороже, и там ее продаем. Тем самым мы фиксируем прибыль. Предупреждаем сразу, в этой схеме есть риск (хотя в общем, в арбитраже они отсутствуют) — это время. Т.е., пока деньги идут с одной биржи на другую, цена может измениться, поэтому, если Вы торгуете этот тип арбитража, Вы должны выбирать возможности с большим расхождением.

2.Более быстрая схема — это маржинальный арбитраж криптовалют. В этой схеме, при расхождении котировок, мы покупаем на одной бирже, и продаем на другой — маржинальной (т.е., где можно открывать короткие позиции). В этом случае, криптовалюту не надо переводить между биржами, таким образом, нет никаких рисков. Фактически, это самый идеальный вариант.

3.И последний вид — это одноногий арбитраж. Суть его состоит в том, чтобы, при расхождении котировок, покупать крипто пару, которая дешевле, и продавать ее, когда котировки сошлись. Тем самым, мы сразу получаем математическое преимущество (в размере расхождения котировок), т.е., даже если будет серия отрицательных и положительных сделок, то суммарно мы получим прибыль за счет математического преимущества.

Именно для помощи в заработке на арбитраже создана программа-помощник «Сканер спреда для межбиржевого арбитража». Программа с заданной частотой сканирует котировки между крипто биржами, и ищет возможности для арбитража. В программе можно выбрать биржи, по которым будем сканировать цены по нужным криптовалютным парам. Также мы можем включить пары, которые нам нужно сканировать, а какие исключить из сканирования.

Программа ведет статистику по арбитражным возможностям, чтобы можно было находить максимальные расхождения между котировками.

Более детально Вы можете увидеть в видео о работе программы «Сканер спреда для межбиржевого арбитража»:

С программой-помощником «Сканер спреда для межбиржевого арбитража» заработать на арбитраже станет намного проще, и более того, эффективность торгового результата будет намного Выше!

Программа «Сканер спреда для межбиржевого арбитража» — это динамическая программа, и мы в нее постоянно будем добавлять новые биржи и новый функционал, и каждый пользователь, который однажды купил программу, будет получать все обновления абсолютно бесплатно!

Немного о работе нашего сканера

Блок «Выбор бирж»В этом блоке ставим галочки на биржи, которые нам интересны для проведения арбитража.Если около биржи стоит знак (*), значит по этой бирже есть важные замечания, которые будут указаны в инструкции

Блок «Настройки арбитражера»

В этом блоке настраиваем сам модуль арбитража. В подблоке «Выбор пар», мы выбираем пары, которые нам интересные для сканирования арбитражных возможностей. Можно выбрать все пары, все пары с конкретной базовой валютой (например, «Пары с ВТС» — это все пары, у которых базовая валюта ВТС, например, LTCBTC, ETHBTC, XRPBTC …), или указать конкретные валютные пары (здесь есть четкий формат – сначала указываем валюту котирования, потом двоеточие и в конце базовую валюту, например, ETH:BTC).

Также, если какие-то валюты не нравятся Вам, вы можете исключить их. Для этого, введите список этих валют в поле «Исключить валюты» (каждая валюта в отдельной строке).

«Частота обновления» устанавливает, через какое время робот должен обновлять данные по арбитражу.

«Минимальный порог прибыли, %» это минимальный порог, при котором робот выводит данные в таблицу.

«Максимальный порог прибыли, %» это верхняя граница по прибыли. Дело в том, что на многих биржах, под теми же тикерами, могут быть разные инструменты, которые, как правило, сильно отличаются в цене, и программа будет показывать гипердоходность. Чтобы это исключить, можно просто указать верхнюю границу прибыли.

Режим «Форсировать объем» для получения объема по всем валютным парам. Дело в том, что многие биржи, в массиве данных по котировкам, не дают данные по объемам, и их надо получать отдельными запросами. Т.е., форсирование, это получение таких объемов.

Поле «Мин. Объем» предназначен для фильтрования объемов, т.е., если в аске и в биде, объем в базовой валюте больше, чем указанное пользователем, тогда данные буду выводится на экран.

Пункт «Установить задержку» служит для установки искусственной задержки между отправкой форсированных запросов на объем. Это связно с тем, что большинство бирж имеет имеют ограничения по количеству запросов в минуту, и могу считать, что частые запросы – это DDOS атака на биржу, и на время блокирует доступ к данным. Эта опция нужна, если идет анализ очень больших объемов данных (если в обычном режиме будет много ошибок ответа с биржи).

Время задержки в миллисекундах (1 секунда = 1000 миллисекунд), указывается в поле «Задержка, мс».

Если установить галочку «Сохранять историю», тогда будут сохраняться данные по арбитражу. Данные сохраняются в отдельные файлы, которые можно открывать программой MS Excel для различного анализа (например, в каком диапазоне расходятся котировки, и когда лучше проводить сделки).

Когда все настроено, нажимаем кнопку «Запустить», и программа будет постоянно (с указанной частотой), обновлять таблицу.

Для остановки сканирования (например, чтобы изменить настройки арбитража) надо нажать кнопку «Остановить».

Таблица результатыВ этой таблице выводятся все найденные арбитражные возможности, отсортированные по прибыльности. Если надо, пользователь может сортировать данные и по другим столбцам.

Столбец «Пара» показывает в какой паре найдено расхождение котировок. Столбец «Биржа №1 (покупать)» указывает биржу, на которой котировки ниже (где актив покупать). Столбец «Биржа №2 (продавать)» указывает биржу, на которой котировки выше (где продавать актив).

Столбцы «Bid / Ask (1)» и «Bid / Ask (2)» показывают лучшие цены на покупку / лучшие цены на продажу на бирже 1 и на бирже 2 соответственно.

Следующий столбец «Объем Ask (1)» показывает, какой объем есть в ордере в базовой валюте на бирже 1 (где покупать) в заявке на продажу (чтобы купить). А столбец «Объем Bid (2)», соответственно, показывает, какой объем есть на покупку на бирже 2 (чтобы продать).

И последнее поле «Прибыльность, %» показывает прибыль в процентах, если купить по цене продажи на первой бирже, и продать по цене покупки на второй (т.е., по худшим ценам).

Блок логированиеВ этом блоке ведутся записи, что делает программа в текущий момент.

   Мы подобрали специально для вас самую простую в понимании, но в тоже время самую стабильную в долгосрочном плане стратегию, проверенную на реальном опыте.

 Используйте наши Стратегии и знания!Это поможет Вам в максимально короткие сроки освоить такое интересное направление Алготрейдинг, а также начать эффективно торговать на финансовых рынках.

Мы постарались сделать максимально низкие цены за наши наработки, уверены, что эти затраты окупятся в многократном размере!!!

Поверьте, это просто уникальное предложение! И в ограниченном количестве!

Инвестируйте деньги в свои знания — это самые надежные инвестиции!!!

Теперь только от Вас зависит конечный результат.

Надеемся, что вы примете правильное решение!

Основная задача в трейдинге:стабильно и систематически зарабатывать на любом движении цены, пусть и не большими порциями.В долгосрочной перспективе иметь большой стабильный доход.Важно понимать, что торговля на финансовых рынках изначально несет в себе риски и никто не может дать гарантию на то, что вы без проблем заработаете, но это большая возможность, которой можно воспользоваться уже сегодня!

daytradingschool.ru


Смотрите также