Биржа криптовалют арбитраж пример. Арбитражные сделки с криптовалютой


В чем суть арбитражных операций с криптовалютами?

Если вы хотите попробовать зарабатывать на колебании курсов криптовалют, то наверняка что-то слышали о валютном арбитраже. Возможно даже намеревались воспользоваться одной из подобных техник в целях собственного трейдинга.

В нашей статье мы хотим вам раскрыть основные понятия арбитражных сделок с валютами, рассказать о нескольких его схемах и предупредить вас о возможных рисках.

Что такое арбитраж

Арбитраж в переводе с французского звучит как «честное решение». Фактически это последовательность сделок, связанных между собой, в ходе которых вы зарабатываете на разнице в курсах валюты или нескольких валют.

Есть два вида арбитража:

  • пространственный – совершение операций одновременно, но на разных площадках;
  • временной – последовательное проведение операций в пределах одного рынка.

Пространственные арбитражные сделки

Рыночный арбитраж в узком смысле – это чаще всего и есть пространственный арбитраж.

Пример: две разные биржи предлагают различные курсы. Вы покупаете, где подешевле, потом продаете, где подороже.  На деле получается, что вы эксплуатируете неэффективность распределения котировок отдельной биржи или биржевой торговли в целом. Чем больше децентрализации на рынке, тем больше различия в курсах. Поэтому именно такой тип арбитража сейчас востребован больше всего.

Давайте рассмотрим, как это работает на конкретных примерах.

Первая схема межбиржевого арбитража

Вспомним наш незамысловатый пример с разными курсами. На бирже А курсбиткойна по отношению к доллару равен 10 000$, на бирже Б — курс 10 300 долларов. Приобретаем криптовалюту на бирже А (обращаем внимание на Ask-заявки из“биржевого стакана”), потом перекидываем купленное на биржу Б. Продаем на 300 долларов дороже. Получаем прибыль, которую еще называют “междубиржевой спред”.

Издержки от операций

Вроде бы система простая. Но не зря эту прибыль еще называют «грязной». Чистыми вы всегда получите меньше, причем порой намного меньше.

Причиной тому всевозможные комиссии:

— когда переводите средства с вашего кошелька на биржевой депозит А; —иногда биржа (например, HitBTC и с недавних порBitfinex) берет процент за переведение средств в депозит; — когда покупаете биткойны на бирже А; — когда переводите средства с биржи на биржу; — когда продаете биткойны на бирже Б; — когда выводите деньги с биржи Б на ваш кошелек.

Большая часть арбитражных схем учитывают подобные издержки. Поэтому они работают, только если разница между биржами от 2%. Кроме того, есть специальные приемы, чтобы уменьшить процент с транзакций.

Сложности с ликвидностью

Этот момент – один из определяющих перед началом арбитража. Ведь часто самая большая разница существует между криптовалютами с низкой ликвидностью. Ими торгуют мало. Поэтому сыграть по-крупному тут едва ли получится.

Бывалые арбитражеры предпочитаюткрупные объемы. Так получается снизить совокупный процент за транзакции.

Еще нужно учесть, что вы не единственный арбитражер. И при выгодной разнице курсов объемы выбираются очень быстро. Если будете долго думать, останетесь без прибыли.

Риск резких скачков курса

В идеале арбитраж нужно совершать на всех площадках одновременно. Ведь курсы порой «скачут» так, что вы и уследить не успеете. Поэтому есть риск не то что получить меньше, чем планировали, а и вовсе уйти в убыток.

В нашем примере эти риски появляются, когда вы переводите средства: с кошелька на биржу и с биржи на биржу. Иногда операцию задерживает сама биржа. Порой причина задержек кроется в проведении профилактических работ, или сама система дает сбой.

Вероятность задержи увеличивается и когда блокчейн какой-то криптовалюты слишком загружен. Тогда скорость проведения всех операций с криптовалютой сильно падает. Если говорить конкретно про биткойн, то там все операции проходят с опозданием. Даже более низкие размеры комиссии и более быстрая скорость подтверждения операции не сильно изменили ситуацию. В этот «подвешенный» момент вы рискуете значительно. Поэтому биткойн – это не самая надежная криптовалюта для осуществления арбитража.

Алгоритмы продаж

По тому, насколько трейдеры автоматизируют процесс проведения арбитражей, можно их классифицировать.

Типы торговли трейдеров:

— ручная или полуавтоматическая торговля. Так торгуют большинство новых трейдеров. Получить большую прибыль при таком способе сложно. Многие трейдеры прибегают к помощи специальных программ для поиска курсов, годных для арбитража;

—торговля по алгоритму. С таким способом у вас больше шансов заработать. Операции за вас в таком случае выполняет специальная программа-бот. В идеале скрипт для ее работы пишите сами. Так вы будете знать, что и откуда берется, сможете оперативно что-то поменять. Для алгоритмизированного арбитража можно использовать только те биржи, которые поддерживают или предоставляют API. В него вы и встроите ваш алгоритм.

Вторая схема межбиржевого арбитража

Самый существенный недостаток первой схемы – это необходимость оперативно переводить активы с биржи на биржу. Можно ли «арбитражить» без сопряженных с этим рисков? Как раз от потерь из-за промедления и страхует вторая схема. Здесь вы инвестируете с расчетом на прибыль через какое-то время.

Рассмотрим на примере: у вас есть 200 NEO и 4 биткойна. Вы держите их двух разных биржах: по половине монет каждого вида на бирже. Это нужно, чтобы снизить риски (в таблице — это ШАГ 1).

Как только появляется межбиржевой спред, вы за биткойны приобретаете NEO на бирже А и сбываете их на бирже Б (ШАГ 2). Потом вы снова уравновешиваете количество каждой криптовалюты на обеих биржах (ШАГ 3).

Здесь мы не учитывали комиссию за транзакции, но забывать о них тоже не стоит. У нас прибыль без учета издержек будет 0,05 биткойна.

Слабые стороны схемы:

—мобильность ограничена, потому что мы ждем выгодной разницы курсов на двух конкретных биржах. Выбор площадки для торговли тут – один из определяющих факторов;—немалая комиссия за транзакции, потому что после покупки валюты вы делаете два перевода, чтобы уровнять процентное соотношение криптовалют на каждой бирже.

Третья арбитражная схема – внутрибиржевая или треугольная

Арбитраж внутри биржи можно проводить, когда на одной площадке неэффективно котируются курсы.

Пример: у вас есть 10 000 USDT.

Котировки на бирже в этот момент:

1) 10 000 USDT → 1 BTC; 2) 1 BTC → 71,43 NEO; 3) 71,43 NEO → 10 357 USDT.

Так вы можете без учета комиссии заработать 357 USDT.

В подобной цепочке может быть и больше криптовалют. 

Слабая сторона схемы – это вероятность резких скачков курсов. Поэтому для более быстрых расчетов мы рекомендуем автоматизировать поиск и выполнение заявок на покупку/продажу. Не забывайте, что на некоторых биржах есть задержка проведения приказов рынка посредством API. А это может оказать немалое влияние на вашу окончательную прибыль. 

Резюме

Мы рассмотрели три самые популярные схемы проведения арбитражей с криптовалютами. Использовать их или нет – решать вам. Но на нестабильном криптовалютном рынке зарабатывать на спекуляциях относительно просто – это факт.

Рейтинг: 5/5 - 1 голосов

crypt-mining.net

Мониторинг обмена криптовалют - Арбитраж крипто бирж

Best Pairs for Arbitrage

Обмен STEEM / BTC

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

steem_btc

hitbtc

0.00048

0.00047

0.00048

1771.2

steem_btc

poloniex

0.00036887

0.00036886

0.00036759

62989.3

Обмен BTC / UAH

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

btc_uah

exmo

314018

313482

314018

20433297

btc_uah

btc_trade

290313.5271

277819.2011

286097.9699999999

100

Обмен XMR / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

xmr_usd

exmo

310

309.53581331

312.32790373

561582.5

xmr_usd

hitbtc

301.49

301.24

301.37

8487.6

xmr_usd

bitfinex

299.21

297.69

297.69

18616.4

Обмен BTC / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

btc_usd

exmo

10759.89

10751.1

10759.899999

16334521.4

btc_usd

cex

10683.9

10680

10704

1948.3

btc_usd

hitbtc

10519.72

10501.06

10520.97

1421.3

btc_usd

wex

10449.98

10405.2

10427.59

11649925.4

btc_usd

bitfinex

10402

10401

10401

56087.5

Обмен ZEC / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

zec_usd

cex

467.59

465.01

465.01

455.3

zec_usd

exmo

467.93

464.18189859

464.78

1064551

zec_usd

hitbtc

457.14

455.66

456.96

5057.4

zec_usd

wex

453.2

453.091

453.2

3240741.1

zec_usd

bitfinex

452.2

451.36

452.43

11079

Обмен BCH / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

bch_usd

exmo

1522.9999

1516.5

1519.06

1938386.7

bch_usd

cex

1510.31

1503.5

1503.5

452

bch_usd

hitbtc

1489.50476

1484.89294

1488.46534

2914.6

bch_usd

wex

1475.497

1468.873

1472.939

8617771.7

Обмен ETH / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

eth_usd

cex

948

947.75

947.75

2706.9

eth_usd

exmo

945

944

945

3456535.3

eth_usd

hitbtc

930.01

930

930.5

5395.2

eth_usd

bitfinex

922.9

922.89

922.89

163030.2

eth_usd

wex

926.39

920.26

920.26

6220578.4

Обмен BTC / EUR

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

btc_eur

exmo

8748.37137636

8702.60940203

8748.37137636

2839315.2

btc_eur

wex

8493.21389

8431.28176

8462.24783

2031963.7

btc_eur

cex

8492.2

8455

8455

114

Обмен LTC / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

ltc_usd

exmo

220.5

219.92598716

220.5

1518392.2

ltc_usd

hitbtc

216.169

216.151

216.162

14640.6

ltc_usd

wex

215.735958

215.01

215.37298

5178365

ltc_usd

bitfinex

214.65

214.23

214.43

334522.3

Обмен LTC / EUR

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

ltc_eur

exmo

180.09763077

179.39

179.39

88708.7

ltc_eur

wex

175.614

174.356

174.985

1615376.2

www.ru.cryptoarbitr.com

Арбитраж биржа криптовалют

Арбитраж на криптовалютах. Заработок на разнице стоимости биткоин

Принцип классического арбитража основан на получении прибыли из разницы цен на разных рынках.

Спрос на криптовалюту постоянно растет, и она постепенно становится достойным аналогом официальных денег. Вместе с тем, криптовалюта как торговый инструмент, начинает вызывать все больший интерес у трейдеров, что нельзя не заметить по взрывному росту количества криптобирж и торгового оборота.

Рынок криптовалютных бирж все еще достаточно молод, но активно развивается. То, что рынок все еще находится в зачаточном состоянии, играет нам на руку, так как открывает большое количество арбитражных возможностей. Ниже представлен актуальный список криптобриж, отсортированных по торговому обороту. Как видим, безусловное первенство сейчас держит OKCoin с 54 тысячами дневного оборота.

Актуальные показали бирж криптовалют

Принцип классического арбитража

Никто не будет спорить, что самая привлекательная стратегия для торговли на бирже – это арбитраж. По своей сути, он подразумевает минимальный или вовсе отсутствующий риск. Таким образом, даже минимально прибыльная стратегия при достаточных оборотах должна приносить ощутимую прибыль.

Принцип классического арбитража основан на получении прибыли из разницы цен на разных рынках. Это разновидность так называемого пространственного арбитража, где сделки проводятся представлением одного и того же инструмента, торгуемого на разных биржах. Обычно задача сводится к банальному – купить подешевле в одном месте и продать подороже в другом.

Цены на биржах различаются из-за естественного эффекта децентрализации и пока что слабой развитости рынка, в первую очередь, с технической точки зрения – биржи все еще работают на достаточно медленных веб-технологиях. Так как прибыль зачастую получается из неэффективностей самой системы исполнения и агрегации котировок, классические арбитражные стратегии считаются практически беспроигрышными. Конечно, при этом мы не принимаем во внимание риск простой технической ошибки, которая может свести все преимущества на нет.

Арбитраж, давно знакомый форекс трейдерам

Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку.

Такая стратегия должна быть хорошо знакома трейдерам на децентрализованном рынке Форекс, где также отсутствует единый стакан заявок. Такой метод работы позволяет любому брокеру отдавать произвольны котировки, из-за чего абсолютно естественным образом начинают появляться ведущие и догоняющие, то есть цена одного и того же инструмента может изменяться с заметным запаздыванием. Естественно, количество желающих «восстановить справедливость», то есть свести цены на всех биржах к равновесию, растет, и разница постепенно уравнивается, пока торговля инструментом вовсе не потеряет экономический смысл.

В отличие от форекса, криптобиржи больше походят на традиционные обменные пункты, так как по итогу на руки вы получаете реальную валюту. Раз сама криптовалюта возникла относительно недавно, а ликвидность на биржах еще недостаточно высока, арбитражные ситуации случаются гораздо чаще, чем на инструментах с более высокими оборотами. Добавить сюда еще проблемы с обратной конвертацией средств, то есть, выводом обратно в фиатные (официальные) деньги, и мы получаем очевидных невооруженному глазу лидеров и аутсайдеров рынка.

Стратегия простого торгового арбитража

Собственно, простейший арбитраж выглядит примерно так:

  1. Покупаем валюту 1 за валюту 2 по низкой цене
  2. Переводим валюту 1 на другую биржу
  3. Продаем валюту 1 за валюту 2 по более высокой цене
  4. Профит.

Зададим ситуацию. Допустим, курс на BTC/USD на бирже BitStamp в данный момент составляет 700 долларов, а на MtGox та же пара 720 долларов. Теоретически, купив один биткоин за 700 долларов на бирже BitStamp, и продав на MtGox по 720, мы бы получили 20 чистой прибыли. Заводим доллары обратно на BitStamp и повторяем весь процесс сначала.

Конечно же, на реальном рынке ситуация несколько иная, и в расчете следует учитывать комиссии платежных систем и самих бирж, но принцип должен быть понятен.

Пример арбитража на криптовалютах

Как разрушается арбитражная стратегия

На заре становления биржи именно такая схема приносит наибольшую прибыль. Со временем, когда количество желающих наживиться на бесплатной кормушке достигает предела, разница между курсами стирается. Всю прибыль начинают съедать различные комиссии и ограничения на переводы. Добавьте к этому еще и время на ожидание вывода средств, которые могут быть просто-напросто заморожены, и арбитраж практически полностью разрушен.

Некоторое время весьма популярной темой был арбитраж между двумя крупнейшими биржами криптовалют MtGox и BTC-E. Цена на mtgox значительно отставала от таковой на BTC-E, создавая просто идеальную, на первый взгляд, ситуацию.

Разница в ценах на MtGox и BTC-E

На самом деле, длительный арбитраж довольно редкая ситуация на высоколиквидном рынке. В конце 13 года спред между биржами вырос на порядок, но такая разница была по большей части вызвана искусственным способом, в том числе, ограничениями на вывод с MtGox.

Статистический арбитраж – более гибкий

Статистический арбитраж сильно отличается от его классического приятеля. По сути, статистический арбитраж имеет гораздо больше общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов и использовать их в торговле.

Выглядит это примерно так: для начала, отбираем портфель зависимых инструментов, например, используя для оценки зависимостей коэффициент корреляции. Затем, имея корзину взаимосвязанных инструментов, мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента.

Частный пример такой торговли – парный трейдинг, когда торгуется только два инструмента. И хотя эффективность статистического арбитража гораздо ниже, сама стратегия представляется намного более гибкой, чем попытка уравнять цены на разных биржах. Решение часто сводится к созданию рыночно нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале, позволяя совершать безрисковые сделки на его границах.

В теории статистический арбитраж позволяет построить стабильный синтетический инструмент, используя динамические весы для размера открываемых позиций. Главная проблема состоит в нахождении стабильных неэффективностей. Если зависимость нестабильна, график быстро уйдет в сторону, и портфель перестанет быть нейтральным к рынку.

Статистический арбитраж на различных биржах

И хотя биткоин все еще держит первенство по суммарной ликвидности, многие считают его сильно перегретым активом, поэтому на рынке можно заметить невиданное ранее разнообразие разных валют. Как ни удивительно, наибольшим спросом на OKCoin сейчас пользуется пара ЛайтКоин против китайского юаня.

Китайский юань против криптовалют. Торговые объемы

На BTC-E же результат более предсказуемый.

Активность торгов на бирже BTC-E

Вот так выглядит срез всего рынка на данный момент:

Объем торгов на биржах криптовалют

Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином, как вы можете видеть на картинке ниже, высока. Тем самым, валюты время от времени меняются местами – ведущий/догоняющий. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку.

Технический взгляд лайткоин / доллар США

Если мы точно знаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового, так как мы в любом случае получаем прибыль. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и, скорее всего, такая схема не всегда будет работать идеально. Это не означает, что сам метод неверный, но все же такая работа требует некоторых усилий для определения стабильных закономерностей.

К недостаткам статистического арбитража можно отнести все те же минусы, присущие другим торговым стратегиям. Здесь мы опять играем с вероятностью. А вероятность того, что разница между валютами останется фиксированной на долгое время или, что еще хуже, начнет увеличиваться, остается высокой.

Выводы, которые принесут плоды

Если на развитых рынках арбитраж уже не выглядит настолько привлекательным вложением, то на рынках развивающихся все еще находится достаточно неэффективностей, доступных для проторговки обычными трейдерами.

Проторговка традиционного арбитража на криптовалютах, как это случилось ранее с форексом, теряет смысл из-за расходов на дополнительные издержки. В свою очередь, простых закономерностей масса, из-за чего даже примитивные торговые стратегии должны показывать лучший результат в сравнении с валютным рынком. В любом случае, изучение нюансов торговли на криптобиржах перспективное и дальновидное направление, которое обязательно принесет свои плоды.

Котировки криптовалют
Похожие статьи

fortrader.org

Межбиржевой арбитраж на биржах криптовалют, как арбитражить на двух биржах в 2018 году

Криптовалюта, в качестве торгового инструмента, все больше заинтересовывает участников биржевых торгов, о чем говорит стремительный рост количества площадок и денежного оборота. При этом арбитраж на биржах криптовалют признается участниками финансового рынка самой привлекательной и выгодной стратегией для заработка на данных площадках.

Прежде всего, интерес заключается в низких рисках для торгующего. Даже при минимально прибыльной, но правильно выстроенной стратегии и достаточных оборотах, игрок получает неплохую прибыль. В данной статье рассмотрим подводные камни данного способа трейдинга и наилучшие методики работы в 2018 году.

Лучшие биржи для межбиржевого арбитража Все

Классический биржевой арбитраж криптовалют

Вся суть классического метода заключается в получении профита на разнице котировок цифровых активов, когда задача сведена к банальному – покупке финансового инструмента по более низкой стоимости и продажа его подороже сразу же или спустя какое-то время.

При внутрибиржевом арбитраже пользователь приобретает какую-нибудь цифровую монету, ждет роста его котировок на бирже и обменивает, например, на доллары.

Или, допустим, на начальном этапе стоимость конкретного актива на площадке отличается на 2 доллара. Когда эта разница достигнет 5 долларов, нужно одновременно приобрести данный актив и обменять на доллары (либо наоборот). При возвращении волатильности к начальным значениям, а разницы к величине примерно в 2 доллара, обе позиции следует закрыть. При этом доход от положительной сделки превысит убыток от отрицательной.

Менее популярна стратегия на коррелирующих валютах. Допустим, трейдер знает, что графики изменения стоимости лайткоина и биткоина примерно схожи — это называют корреляцией. Участнику рынка необходимо отследить среднее расхождение в курсе.

Например, биткоин торгуется за 7600$, а лайткоин за 60$. Расхождение в стоимости – 7540$. К примеру, курс биткоина увеличился на 8%, а лайткоина всего на 3%. Разумным для трейдера будет продать вырвавшийся вперед биткоин и приобрести отстающий лайткоин.

Арбитраж на двух биржах

Все-таки наиболее привлекательные возможности для заработка обещает арбитраж криптовалютой на двух биржах. Как известно курсы криптомонет довольно сильно колеблются из-за того, что рынок децентрализован и изменение стоимости на разных торговых площадках происходят с запозданием. В настоящее время в Интернете функционируют десяток крупных торговых сайтов, на которых в режиме онлайн можно спекулировать цифровой и фиатной (обычной) валютами.

Важно! Нередко рыночные курсы на одну и ту же пару довольно ощутимо отличаются от 3% до 20% и выше.

На подобных «вилках» опытные арбитражники научились получать значительный доход. Поэтому цены одних и тех же валют на нескольких WEB-ресурсах часто отличаются. Именно на этом и зарабатывают опытные арбитражники. Основные этапы для заработка заключаются в следующем:

  • Покупка криптовалюты, когда цена наиболее выгодна.
  • Перевод приобретенного актива на другую биржу, где его цена максимальна.
  • Обмен на доллары или другую цифровую монету.
  • Перевод средств на биржу с самой низкой ценой (где приобретался актив).

Описанный выше процесс повторяется до тех пор, пока стоимость конкретной пары на обеих финансовых площадках не выровняется. Нужно понимать, что курсовые расхождения на крупнейших биржах криптовалют возникают по закономерной причине, из-за децентрализации и в связи с недостаточным развитием рынка.

Соответственно и прибыль трейдеры получают благодаря низкой агрегации курсов цифровых денег, поэтому подобные стратегии многими признаются практически беспроигрышными. Следует принимать во внимание риски, связанные с простым техническим сбоем, который лишит трейдера возможности заработка и приведет к убытку.

Если говорить проще, заработок заключается в приобретении догоняющих валют с продажей ведущих, при выравнивании котировок сделка закрывается.

Подобную стратегию широко используют опытные игроки на децентрализованных торговых площадках Форекс, в виду того, что и на данном рынке нет единого стакана заявок. При подобной системе любой брокер может задавать произвольные котировки. Так на Форексе одна и та же денежная единица будет предлагаться к покупке на ведущих и догоняющих курсах, то есть стоимость актива будет меняться на разных торговых сайтах с определенным запаздыванием.

Пример вилок по паре ETH/USD:

Разумеется, рано или поздно, количество трейдеров, желающих «купить максимально дешево и продать подороже», увеличивается, цены постепенно (но довольно быстро) уравниваются, пока сделки на разнице котировок станут невозможны из-за установившегося равновесия.

Особенности

Конечно же, трейдерам, решившим использовать межбиржевой арбитраж криптовалют для заработка, следует учесть достаточно высокие комиссии при переводе активов с одного Интернет-ресурса на другой, время перевода и некоторые сложности с обратным обменом на фиатные деньги. Но возможность заработать на рынке намного выше, чем на обычных валютах.

Торговые площадки, в отличие от традиционного межбанковского рынка, больше схожи с обычными обменными пунктами. Ведь, в конечном итоге, любой трейдер стремится обменять свой денежную единицу на реальные доллары. Из-за относительной «молодости» криптобирж, ликвидность на них пока довольно низкая (в сравнении с банками), а арбитражные ситуации возникают намного чаще, да и длятся дольше.

В то же время простых закономерностей достаточно много, поэтому даже примитивные торговые ходы способны приводить к лучшим показателям в сравнении с операциями на обычных деньгах. Также, собственник виртуальной валюты должен уметь сохранять хладнокровие и все свои действие тщательно продумывать.

Несмотря на то, что первое место по суммарной ликвидности по-прежнему сохраняется за биткоином, многими специалистами он считается сильно переоцененным активом, из-за чего стало появляться разнообразие новых монет — воркоф. Каким бы странным это не показалось, но в настоящий момент наибольшей популярностью стала пользоваться пара ЛайтКоин и китайский юань.

Так как колебания курсов виртуальных денег происходят довольно быстро, то и решения нужно будет принимать незамедлительно.

Если на развитых рынках ценных бумаг или обычных валют заработок на разнице курсов одних и тех же финансовых инструментов перестает быть выгодным, то на криптобиржах, которые только развиваются и имеют довольно много слабых мест, трейдерам по-прежнему удается получать высокий доход на отличиях в котировках.

Для максимального упрощения и автоматизации процесса заработка на арбитраже, многие участники рынка цифровых монет пользуются специальным программным обеспечением. Такие системы позволяет видеть «вилки» одинаковых активов на разных площадках и проводить сделки в автоматическом режиме.

Итоги

Если участник торгов знает, что цифровые деньги в скором будущем достигнут некоторого паритета, он может совершать сделку практически без риска, ведь он, при любом развитии ситуации, остается в выигрыше. Особенность заключается в том, что гарантировать закономерность роста котировок можно далеко не всегда, из-за чего любая подобная схема не будет приносить прибыль постоянно.

Однако это не значит, что весь метод заработки на арбитраже неверен. Просто разработка любой стратегии потребует от трейдера соответствующих усилий, чтобы определить более-менее стабильные варианты в колебаниях курсов на разных торговых площадках. В любом случае, способность разбираться в нюансах проведения сделок с криптовалютой рано или поздно принесет участнику биржи выгоду.

cryptoprofy.com

Арбитраж криптовалют – как стать гуру в модной нише заработка

Помимо удобства и анонимности платежей цифровые валюты открывают своим пользователям немало способов заработать, например, инвестируя в перспективные токены, чья цена пойдет вверх, либо играя на росте и падении курсов. Однако первый способ предполагает значительный временной промежуток между вложением и доходом, второй же неразрывно связан с риском, что курс пойдет в другую сторону, тогда трейдер потеряет деньги.

Однако есть и третий вариант, позволяющий зарабатывать каждый день с минимальным риском – криптовалютный арбитраж.

У криптовалют нет центрального регулятора, каждая биржа-обменник устанавливает собственные курсы. А поскольку бирж таких много и курсы различаются, то можно покупать цифровые монеты там, где курс ниже, и переводить их на биржу с более высоким курсом, где продавать дороже. Разница станет вашим доходом.

Содержание

  • Ограничения и риски потерять все деньги на арбитраже криптовалют
  • 3 преимущества заработка на арбитраже

Ограничения и риски потерять все деньги на арбитраже криптовалют

Концептуально арбитраж представляется очень простым, однако здесь, как и везде, есть свои подводные камни и ограничения, о которых нужно знать. В первую очередь – необходимо хорошо ориентироваться в мире цифровой валюты, уметь работать с множеством обменников, знать несколько способов перевода криптовалюты в фиат и обратно.

Вторая опасность – комиссии бирж за сделки, транзакции, вывод средств. Они, как правило, невелики, 1-2 процента, но ведь и разница в межбиржевых курсах примерно такая же, редко превышая 5%. И комиссия может легко съесть всю возможную прибыль.

Так что рассчитывать сделки необходимо с учетом всех комиссий.

Другое, следующее из небольшой биржевой разницы ограничение – для получения существенной прибыли нужно оперировать большими суммами. Которые вам изначально придется вложить в криптовалюту.

Четвертая особенность – такого рода заработок подразумевает непрерывное вовлечение в процесс.

Инвестор, купив один или несколько типов цифровых монет, может забыть о них на несколько месяцев, пока долгосрочные курсы не вырастут, трейдер, купив пакет утром, продает его вечером, арбитражник же занимается сделками и переводами постоянно, и делает деньги за 1-2 круга переводов.

Наконец, помимо комиссий различных бирж необходимо учитывать и время проведения транзакции. Где-то все занимает минуты, а где-то затягивается. А поскольку курсы очень волатильны, то цена за это время может измениться не в вашу пользу, и казавшаяся выгодной сделка уйдет в минус.

3 преимущества заработка на арбитраже

У арбитражной торговли есть и очень весомые достоинства, которые неизменно привлекают людей.

  1. В первую очередь – высокая скорость совершения сделки, а значит, и большое их количество. Если человек, играющий на дневных изменениях курса одной биржи, вынужден этот самый день ждать, то арбитражник проводит все транзакции за несколько минут и может практически сразу повторить выгодный круг. За день осуществляются десятки циклов, компенсируя небольшую межбиржевую разницу.
  2. Второй плюс – минимальный риск. Даже если курс пойдет в невыгодном направлении, благодаря быстроте совершения сделок потери будут минимальны, тогда как неудачливый (или начинающий) трейдер рискует за день потерять 10-20 процентов своих активов. Одна неделя плохих ставок – и он банкрот.
  3. Третье важное преимущество – невысокий и даже нулевой порог вхождения. Да, для солидного заработка нужны вложения, однако никто не требует сразу проворачивать большие суммы. Для начала, в процессе набора опыта лучше оперировать малыми суммами.

И, наконец, самое главное преимущество – постоянные сделки на биржах дадут огромный опыт и знания, вы станете гуру в модной теме заработка.Каждый день, причем неоднократно фиксируя изменения курсов, изучая достоинства и недостатки различных бирж и обменников, вы за год в совершенстве освоите не только осуществление быстрых и выгодных арбитражных обменов, но и будете отлично понимать тенденции движения криптовалютного рынка в целом.

А значит, сможете успешно зарабатывать не только на межбиржевой разнице, но и на дневных колебаниях, плюс выступать в качестве криптовалютного консультанта, беря плату за вхождение на рынок начинающих игроков либо составляя портфели цифровых валют для серьезных инвесторов.

gdeikakzarabotat.ru

Арбитраж криптовалют на электронных биржевых торгах

18 сентября 2017

Если на одной бирже биткоин котируется по курсу, отличному от цен другой биржи, то прибыль от разницы называется арбитраж криптовалют.

Покупка и продажа криптовалюты с целью взять прибыль от расхождения цен на разных рынках, регионах или биржах именуется арбитражной сделкой.

Арбитраж криптовалют: условия

Объект продажи должен быть ликвиден. В широком смысле арбитраж применяют к товарам на спот рынках, но чаще практикуют именно с валютами, акциями, фьючерсами и криптовалюты отлично подходят для этих операций. Разумеется, не все, а с высокой капитализацией и крупным суточным объёмом сделок. То есть цифровые деньги, занимающие верхние строчки рейтинга криптовалют.

Причём на бирже сделки с этими инструментами должны осуществляться без задержек.

Таким образом, если вы видите разную цену на биткоин или ethereum на криптобиржах или видите, что можете продать собственные активы в одном месте дороже, чем есть предложение в другом, то вы нашли возможность для арбитража. Хотя не все так просто.

Арбитраж криптовалют: ограничения

Реальная возможность арбитража часто призрачна, может нивелироваться спредом или сборами, которые представляют собой проценты или фиксированную плату.

Когда срыв транзакции обернётся против вас, это неслучайное событие.

  1. Временной интервал длится недолго, иногда несколько секунд. Поэтому успешные арбитражники обычно имеют опыт внутридневной торговли.
  2. Чтобы снизить риски до минимума нужен доступ к последним котировкам криптовалют, возможность быстро активировать ордер и одновременно выполнить покупку и продажу.
  3. Даже с помощью перечисленных инструментов, когда котировки начинают двигаться в любом направлении, вы обнаружите, что покупатель или продавец нередко находят способ отказаться от нужной цены.
  4. Некоторые биржи запрещают быструю торговлю криптовалютами. Это может быть специально запрограммированное препятствие против спекуляций. Остановки на быстрых торгах могут уничтожить выгоду или ещё хуже — превратить инвестиции в ужасный беспорядок.
  5. Другие крупные биржи имеют встроенные механизмы против арбитража, которые быстро корректируют цены криптовалют и даже покупают и продают активы на собственном счёте, чтобы синхронизировать свой курс с лимитными ордерами. Возможность для арбитража сильно ограничена этими «внутренними», самонастраивающимися сделками.

Есть юридические риски — если арбитражная сделка позже посчитается незаконной в юрисдикции любой стороны, ваши криптовалютные счета могут быть заморожены, оштрафованы или транзакцию отменят. В отличие от переводов внутри криптовалютной сети, биржевые сделки отменяются. Опять же, эти юридические инструменты тщательно планируются и всегда будут работать против вас.

Арбитражные посредники

Так называемые арбитражные пулы — мошенничество. Если компания может стабильно удваивать криптовалюту каждые 90 дней, зачем нужна многоуровневая маркетинговая система? Кто мешает самостоятельно начать с нескольких сотен долларов и стать миллиардерами, бесконечно удваивая деньги?

Перечисленные риски арбитража криптовалют только то, что лежит на поверхности. Возможности выгодного арбитража редки и малы. Часто получается, что трейдер обретает небольшой выигрыш при высоком риске.

В любом случае арбитраж криптовалют, кроме опыта и ловкости, требует значительных средств, причём не обременённых обязательствами.

Не пытайтесь взять кредит или продать имущество, чтобы разбогатеть на арбитраже. Эту операцию проводят профессионалы и исключительно при очень удачном раскладе.

А вы встречали возможность провести арбитраж? Напишите об этом в комментариях к статье.

Хотите больше новостей? Смотрите здесь и в Telegram. Следите за нами в соц. сетях: Twitter, Youtube, Google+, Instagram, Facebook. Подписывайтесь. Понравилась статья поделитесь с друзьями, на форумах, в соц. сетях — Вам не сложно 🙂 и Вы очень поможете нам развивать проект быстрее.

Александра Оленева Медиа-менеджер, журналист, аналитик, интересуется криптовалютой и инвестированием

mining-bitcoin.ru

Arbitrage cryptocurrency is a new way of making money

Arbitrage cryptocurrency is a legitimate income, which will remain relevant for a long time. In this article you will learn all the nuances of arbitrage cryptocurrency, working diagrams, instructions and get helpful tips.

The bitcoin Ether

The essence of the arbitrage cryptocurrency?

The scheme is very simple. Need to buy bitcoin on one exchange and sell on another. The earnings obtained due to the difference in price. No knowledge is not necessary, it is only necessary to follow the courses on the stock exchanges in a timely manner and to make transactions of purchase and sale.

Earnings on arbitrage cryptocurrency is only possible because this market is still in the development stage, a single tool has many exchanges and between them, they have not yet agreed. Because of this, and it turns out the difference in rates, which can sometimes be very significant.

Of course, not everything is as simple as it might seem at first glance, or in such a way would have earned a lot of people. The difficulty is the following:

Need a large working capital. If you have several thousands (or even tens of thousands of rubles), earn decent money, will not work. You need to have a sufficient amount of money on several exchanges;

Do not forget that exchanges have their own Commission, in addition, the Commission is on transaction of cryptocurrencies. You can read more in the article about bitcoin. That is, if the difference is $ 100, you will earn less;

Some courses on cryptocurrencies (especially the most popular like Bitecoin, Ethereum, Ripple) can change very quickly. And while you are transferring money from one exchange to another, the situation may change.

An example of arbitrage cryptocurrency

Take two stock exchanges: exmo.com and bitfinex.com. At the time of this writing, the first bitcoin is $ 16050, the second – 14380. That is, if you buy one bitcoin at Bitfinex and quickly sell it at Exmo, you can get profit in the amount of 1670 USD minus commissions. Such a big difference in price you should not surprise, at the moment this is a normal situation in the cryptocurrency market.

You do not have every minute to visit the website of cryptocurrency exchanges, there are specialized resources, which displays all quotes.

Table arbitrage cryptocurrency

In the example we talked about classic arbitration, when money (or cryptocurrencies) are moved between the exchanges. There is also a statistical arbitrage that operates according to quite different principles. There is first trying to identify patterns in price movements and buying undervalued assets. This is a common trading strategy involves a certain element of probability. Because price movements can not just guess and lose money.

So, it turns out that the classic arbitration looks much more reliable way to earn money, you need to have only sufficient start-up capital? No, despite the fact that the principle is very simple, the earnings on arbitrage cryptocurrency it is much more difficult. We can’t recommend (or not recommend) this way of earnings, we only provide information to resolve. So now it’s time to talk about why not earn all those interested in cryptocurrencies. Partly about the difficulties we described in the beginning of the article, and now let us examine everything in more detail.

Limits to arbitrage cryptocurrency

First and foremost, this Commission and the spread (difference between purchase price and sale). The screenshot shows that on some exchanges spread up to several thousands of dollars (in some cases hundreds of thousands and millions, but it means only that the market does not sells or buys). The Commission may include as interest fees, and fixed fee. In any case, it “eats” a considerable part of the difference in rates.

The number of exchanges you can generally disable fast trade cryptocurrencies, this way they are protected from speculation. In addition, the buyer or seller can withdraw from the transaction or offered prices. All this together makes arbitrage cryptocurrency is already very risky. If you think that you will be able in 30 minutes to earn $ 500 on the purchase and sale of one bitcoin, in fact it is not so.

Do not forget that if transfers cryptocurrencies cannot be undone, here’s the exchange transaction undo is possible. There are legal tools that allow you to do it, you can read more in the rules of each exchange.

You should consider what exchange speculators are not interested. Sooner or later, they will develop tools that will make the arbitrage cryptocurrency even more risky or even meaningless. For example, everywhere are the same quotes.

In the end it turns out that the probability of the transaction is never 100%, and the probability to make a profit at the current price difference can be even zero. And you have to wait a few days (weeks) and hope that rates return to the level that will allow you to profit. And this is a little different from a regular purchase cryptocurrency in anticipation of the growth rate.

This does not mean that the arbitrage cryptocurrency can not earn the money, not at all. We want to say that this is not stable and iron earnings, the risks are there and they are quite substantial. Yes, no special knowledge is not necessary, but very beginners who don’t understand the exchange, nothing to do here. If you decide to try arbitrage cryptocurrency, first very carefully read the rules of the exchanges, Commission and other factors. Try to make some deals for small amounts and then risk serious money.

Separately mention about arbitration pools. This “company” that promise you huge profit up to double of capital every month. They say they are doing arbitrage cryptocurrency, but they need working capital money. About such options we recommend to forget at once, 100 times out of 100 this is usually a fraud. This looks like an ordinary financial pyramid, some time the money can pay it, but sooner or later, the payments stop.

fastexchange.center

BTC vs BTC. Арбитраж криптовалют!. StockSharp

BTC vs BTC. Арбитраж криптовалют!

08.11.2017

В последнее время интерес к криптовалютам растет не по дням, а по часам. Постоянный рост цифровых активов приводит к вовлечению в орбиту все новых и новых участников. Открываются новые биржи, происходят хардфорки, проводятся ICO, создаются новые криптовалюты и все это движение порождает огромное море возможностей.

Об одной из таких возможностей мы расскажем в этой коротенькой статье.

Не так давно мы запустили проект краудфандинга разработки коннекторов к 10 криптовалютным биржам (Bitfinex, Coinbase, Kraken, Poloniex, Gdax, Bittrex, Bithumb, Hitbtc, Okcoin, Coincheck), при том, что 2 коннектора к бирже Wex.nz и Bitstamp уже представлены в нашей платформе. Этот проект был бы не нужен, если бы криптовалюты торговались более централизованно, но количество бирж уже перевалило за несколько десятков и постоянно открываются новые. и чем больше подключений, тем стабильнее происходит торговля, и больше точек входа для арбитража биткоинов и других популярных криптовалют.

Целевая функция любой биржи - сводить покупателей и продавцов, то есть на этой площадке всегда есть желающие и купить, и продать тот или иной актив, а вот цена по которой участники торгов стремятся совершить сделку может быть разной! Поскольку экономика цифровых активов только зарождается, эта разница может быть очень значительной.Этот факт порождает возможность так называемого пространственного арбитража, суть которого купить актив на бирже где он дешевле и продать там, где он дороже.

Впрочем на примере будет понятнее. Скриншоты бирж далее сделаны в одно и тоже время.

Итак. Книга заявок на Битокин на бирже GDAX

BTC котируется где-то по 7 313,88 долл.

А теперь книга заявок на бирже Wex.nz

BTC котируется где-то по 7 373 долл.

Давайте посмотрим еще на биржу Poloniex

BTC котируется где-то по 7 323 долл.

Комментарии, как говорится, излишни. ;-)

Присоединяйтесь к нашей общей кампании создания новых коннекторов, в рамках которой мы вам предоставим технические средства для совершения арбитража между биржами (и, следовательно, заработка на этой стратегии). Особо важным отметим, что будет предоставлен автоматический торговый робот, который уже арбитражит биткоин почти год.

rPman Дата: 08.11.2017

okcoin уже не актуальнаинтересно было бы yobit, эта биржа (и bittrex но он в списке) активно используется для пампов (манипуляциям-торговле по 'сигналам'), можно сказать это ее единственное назначение, а их интерфейс - насмешка/тролинг над пользователями.

Mikhail Sukhov Дата: 08.11.2017

Вносите от 50 и будете в следующей pre sale группе. Пока там нет yobit

Автор топика Elonnuir Дата: 08.11.2017

Что то я не могу понять какая выгода в арбитраже?GDAX цена: 7313.88 USDWex.nz цена: 7373 USD1) Покупаем 1 BTC на GDAX : 1 BTC = 7313.88 (Amnt_USD) / 7313.88 (Price), с учетом комиссии биржи, -0,2% от получаемой валюты = мы купили 0,998 BTC2) Переводим купленные BTC на биржу Wex.nz. За вывод средств с биржи в BTC, биржа у вас заберет 0,0005 BTC, то есть на Wex.nz вы переведете 0,998 BTC - 0,0005 BTC = 0,9975 BTC3) Продаем на бирже Wex.nz по цене 7373 USD свои 0,9975 BTC. 0,9975 BTC * 7373 USD = 7354,5675 USD, с учетом комиссии биржи, -0,2% от получаемой валюты = мы купили 7339,8583 USD4) Вывод USD с Wex.nz на GDAX : минимальная комиссия за вывод 1%, и того 7339,8583 USD - 1% = 7266,45 USDЧистый убыток 7266,45 USD - 7313.88 USD = -47,42 USD - Комментарии, как говорится, излишни. ;-)И это я еще не упомянул о сроке вывода в 72 часа, о Swift переводах с охрен. комиссией и мин. объемом перевода в 2кUSD, о различии денежных систем на разных биржах.

Mikhail Sukhov Дата: 08.11.2017 Нюансов очень много. Бесплатно в открытую никто писать не будет. Просто знайте что всё совсем не так как вы описали Алгоритм значительно хитрее. Автор топика rPman Дата: 08.11.2017 я напишу бесплатнона обоих (всех) держим балансы в валютах, которые собираемся арбитражитьв нужный момент делаем пару сделок сразу купля-продажа на нужных биржаха когда в балансах перекос - тогда переводим между биржами

объемы там не 1 btc, по стакану обычно считанные копейки, особенно если для себя выставить лимиты не в сразу как только разница выше двух комиссий, а побольше, кому то и 1% много а кто то ждет долго, когда разница будет в 10% при резких движениях

бот арбитража простой как валенок, точнее тот что торгует, сложнее вовремя ловить эти события (нужны realtime события на биржах, и не тикер а стаканы, что сложнее) и аналитика, когда и как много процентов разницы ждать

Elonnuir Дата: 08.11.2017 В общем все это по воде писано. Можно написать бота и все проверить, тем более это не такой сложны алгоритм.

Я пару месяцев назад наткнулся на продажу комплекта из 14 ботов для внутри биржевого арбитража, стоил он 2300 $, разработчики утверждали что в день он проводит от 50 - 500 сделок. Вы спросите почему ботов 14 - ну типа каждый бот мониторил свою отдельную пару и при этом все боты общались между собой, так же был один управляющий бот, который получал ценовые данные от всех остальных ботов и просчитывал цепочки (к примеру одна из цепочек:LTC/USD BTC/LTC BTC/USD) если имелась прибыль выставлял ордера .

Я написал на Qt5 для Bitfinex такого бота, только вышло получше, потому как Bitfinex предоставляет API с помощью которого каждую секунду одним запросом можно получать цены Ask and Bid по всем имеющимся парам. То есть каждую секунду один мой бот обрабатывал все возможные цепочки. А их было не мало:

Elonnuir Дата: 09.11.2017 Как только в одной из цепочек была прибыль 0,2% - бот выставлял отложенные ордера.В общем ни чего хорошего с это не вышло - 1) Очень мало сделок в день. При мониторинге примерно 34 цепочки - в день 0 - 25 сделок. Это около 1 - 1,5 $2) При этой стратегии весь ваш депозит должен быть распределен по депозитам тех пар которые участвуют в цепочках. Для понимания, если бы вы просто держали все в BTC и курс BTC/USD вырос на 5%, вы бы заработали 5% от всего депо, а так 1 - 1,5 $.3) Почти всегда цепочки сразу не закрываются (подозреваю что с межбирживым арбитражем будет так же ) потому как покупка происходит на резких движения цены и наши ордера не всегда успевают исполнится по нужной цене (зависают на не определенный срок) - придется ждать пока ордера исполнятся, ведь только после закрытия всей цепочки по запланированным ценам вы получите прибыль. И так в процессе торговли у вас может зависнуть куча ордеров по разным парам, а BTC/USD продолжает рост и сделал еще 5%, а вы ждете пока заработаете свои копеечки - считайте что вы потеряли 5% от депо!

Я это к тому, что обычная торговля на разнице в курсе более выгодна всяких там арбитражей. Но это мое мнение и по поводу межбиржевого арбитража я не уверен, надо писать программу и проверять.

rPman Дата: 09.11.2017

запросы стакана по http rest всегда запаздывают, обычно биржи их кешируют, порядка 10секунд.бота нужно делать на основе websocket/fix

Elonnuir Дата: 09.11.2017

Я следил за ценами в стакане веб интерфейса и ценами которые получает бот - разницы не обнаружил.Но даже если через websocket, вы все равно не сможете выставить 3 - 4 ордера одновременно. Есть ограничение по количеству запросов и я еще не описывал то как я мучился когда выставляешь ордер, биржа возвращает ответ что все "ок", но через 5 сек делаешь запрос статуса этого ордера а биржа говорит что его нет и он не выставляться. В общем биржу сильно глючит во время перекосов цены, и время уходит на задержку между выставлением ордеров, задержку между проверкой статусов ордеров, если ордер не выставлен перевыставление ордера -цена ушла.

rPman Дата: 09.11.2017 да, глюки бирж все портят!а еще они могут тупо лагать секунд 20-30.

сделки для арбитража должны исполняться сразу, если нет - они должны отменяться в те же секунды, исключение - комбинация арбитраж бота и классического бота поставки ликвидности (отложенные ордеря рядом с рынком), но в этом случае первый ордер - отложенный, второй моментальный.

межбиржевой арбитраж норм будет работать на редких сделках, когда большие движения

еще такой арбитраж работает (сложно) когда смешиваешь разные типы бирж, например когда работала биржа btc-e в терминале mt4, открытые позиции там можно было арбитражить на некоторых новых в то время биржах.

Elonnuir Дата: 09.11.2017 "- они должны отменяться в те же секунды"Не выйдет отменить в те же секунды - вы не знаете что надо отменять. Выставляете к примеру 4 ордера: 1) задержка между ставкой ордеров 1 сек. и того 4 сер2) Проверяем статус ордеров. Задержка между выставленнием последнего ордера и первым запросом на проверку статуса 1 сек.3) Задержка между запросами проверки статусов 1 сек. итого 4 сек.4) если есть не выставленный ордер - выставляемИтого на 4 ордера уйдет 8 сек.

Единственное что здесь можно придумать так это во время проверки цепочки учитывать объемы по Ask и Bid и если объемы по нужным нам ценам >= объему который мы хотим продать /купить, то долбить рыночными ордерами.

rPman Дата: 09.11.2017 Вы не понимаете,бот арбитража должен запускать сделки по стакану, которые должны исполняться в тот же момент как ордер создан или с минимальной задержкой, которую вносит сама платформа (не наш случай,, HFT в криптоэкономике еще нет) , если ордер не исполнился или частично не исполнился, значит он не успел и такой ордер нужно отменять.

Вы что бота арбитража делаете по тикеру?

gringo Дата: 09.11.2017 Elonnuir "- они должны отменяться в те же секунды"Не выйдет отменить в те же секунды - вы не знаете что надо отменять. Выставляете к примеру 4 ордера: 1) задержка между ставкой ордеров 1 сек. и того 4 сер2) Проверяем статус ордеров. Задержка между выставленнием последнего ордера и первым запросом на проверку статуса 1 сек.3) Задержка между запросами проверки статусов 1 сек. итого 4 сек.4) если есть не выставленный ордер - выставляемИтого на 4 ордера уйдет 8 сек.

Единственное что здесь можно придумать так это во время проверки цепочки учитывать объемы по Ask и Bid и если объемы по нужным нам ценам >= объему который мы хотим продать /купить, то долбить рыночными ордерами.

А какие биржи вглубь стакана дают возможность смотреть ?

Elonnuir Дата: 09.11.2017 Вы что бота арбитража делаете по тикеру?

Бот внутребиржевой, цены получал по тикеру, но этого вполне достаточно :

Код

[// on trading pairs (ex. tBTCUSD)[SYMBOL,BID, BID_SIZE, ASK, ASK_SIZE, DAILY_CHANGE, DAILY_CHANGE_PERC, LAST_PRICE, VOLUME, HIGH, LOW],// on funding currencies (ex. fUSD)[SYMBOL,FRR, BID, BID_SIZE, BID_PERIOD,ASK, ASK_SIZE,ASK_PERIOD,DAILY_CHANGE,DAILY_CHANGE_PERC, LAST_PRICE,VOLUME,HIGH, LOW],...]

В цепочке из 4 ордеров, 3 ордера исполняются моментально но последний бывает зависает.

Насчет глубины стакана не знаю.

rPman Дата: 09.11.2017

эту информацию удобно дает далеко не каждая биржа

gringo Дата: 09.11.2017 rPman

эту информацию удобно дает далеко не каждая биржа

торговать там где дают , иначе скольжение сильноея про межбиржевой арбитраж если что

Mikhail Sukhov Дата: 12.11.2017 gringo rPman

эту информацию удобно дает далеко не каждая биржа

торговать там где дают , иначе скольжение сильноея про межбиржевой арбитраж если что

практически везде дают. скольжение от наличия глубины стакана транслируемого не зависит.

Автор топика Elonnuir Дата: 13.11.2017

Где вы такое слово нашли "скольжение"?Проскальзыванием!

gringo Дата: 14.11.2017 [quote=Mikhail Sukhov;41615практически везде дают. скольжение от наличия глубины стакана транслируемого не зависит.[/quote]

у нас очень как зависит , купить/продать требуемый объем с проскальзыванием не более таких то величин без глубины стакана... ну никак

stocksharp.ru

Арбитражная торговля криптовалютами: Инструкция для начинающих | Финансы

Рассказываем, как воспользоваться тем, что криптовалюты торгуются на множестве разных бирж.

Трейдеры, которые раньше работали с валютами и акциями, постепенно переходят на цифровые активы. Однако многих останавливает высокая волатильность криптовалют и риски, из-за которых нужно либо внимательнее наблюдать за открытыми позициями, либо уменьшать объемы торговли.

Для консервативных трейдеров в этой ситуации есть отличное решение — арбитражные стратегии.

Один и тот же актив, например, акция или биткоин (Bitcoin), может торговаться не на одной биржевой площадке. При этом на каждой будет отличаться состав участников и соотношение спрос/предложение в конкретный момент. Как следствие, цена по одному инструменту на разных биржах также будет отличаться, а значит, этим можно воспользоваться.

Почему цена на один актив может отличаться? Причина в нескольких факторах:

  • Децентрализация бирж;
  • Задержки при исполнении транзакций;
  • Высокая волатильность;
  • Разные объемы в ценовом стакане на биржах.

Как только расхождение в цене становится ощутимым, арбитражеры вступают в игру и компенсируют эту разницу. Допустим. на бирже А биткоин стоит $4297, а на бирже Б — $4310. Для стратегии арбитража нам требуется купить биткоин на бирже А, перевести его на биржу Б и продать по более высокой цене.

Конечно, чем больше трейдеров увидят разницу в котировках, тем быстрее цены на двух биржах сравняются, так как на одной из них начнутся массовые покупки, а на другой — продажи. Поэтому нужно иметь торговые счета в нескольких компаниях и внимательно наблюдать за курсом криптовалют и его изменением.

Аналитик брокера AMarkets Вадим Кравчук отмечает, что такие стратегии стали очень популярны в 2017 году, поскольку с резким ростом числа криптовалютных бирж и появлением новых токенов торговых возможностей становится все больше с каждым днем.

Основные способы арбитража криптовалют

Арбитраж между биржами криптовалют

Ситуация уже была описана в примере выше. Главное в этом случае учитывать комиссии при открытии сделки и комиссии на ввод/вывод, если такие есть, потому что дополнительные издержки могут сильно повлиять на итоговую прибыль.

Арбитраж между биржей криптовалюты и регулируемым брокером

Можно добиться отличных результатов, если один из счетов будет открыт у брокера, например, в AMarkets. Прежде всего, брокер предоставляет кредитное плечо 1 к 10, что добавляет вариативности стратегии. Кроме того, через брокера можно открывать «короткие» позиции без дополнительной платы и ограничений. Это можно будет использовать в момент сильных импульсных движений, когда трудно успеть перевести криптовалюту между биржами. Если цена резко начинает расти, нужно следить за расхождением в котировках.

Допустим, в обычных условиях цена биткоина у брокера и на бирже отличается на $2. Если в какой-то момент эта разница увеличивается до $5, следует одновременно купить биткоин на бирже и продать у брокера или наоборот. Когда волатильность вернется к привычным значениям и разница вновь будет составлять примерно $2, обе позиции закрываются. Прибыль по положительной сделке будет больше, чем убыток по отрицательной.

Арбитраж коррелирующих криптовалют

Это отдельная торговая стратегия, которая заключается в получении дохода на расхождениях курса двух и более активов финансовых рынков.

Например, мы знаем, что графики цены биткоина и лайткоина (LTC/USD) сильно похожи, то есть криптовалюты коррелируют. По аналогии с предыдущим способом нужно отследить среднее расхождение в курсе.

Допустим, биткоин стоит $4300, а лайткоин $50,7. Разница в цене составляет $4249,3. Если цена биткоина вырастет на 10%, а лайткоина — всего на 3%, нужно продать биткоин, который вырос сильнее, и купить лайткоин, который начал отставать.

3 причины, почему к концу года биткоин будет стоить $7000

Спустя некоторое время курсы двух валют вновь будут отличаться на прежнюю величину. У нас вновь прибыль по одной сделке перекроет убыток по второй. Плюс этой стратегии в том, что все сделки можно совершать на одном брокерском счете, что более удобно и надежно.

Для эффективной реализации арбитражных стратегий вам по­тре­бу­ют­ся услу­ги бро­ке­ра или биржи криптовалют. На­при­мер, вы мо­же­те об­ра­тить­ся к ре­гу­ли­ру­е­мо­му бро­ке­ру AMarkets, ко­то­рый обес­пе­чи­ва­ет за­щи­ту сче­тов трей­де­ров на сумму до 20 тыс. дол­ла­ров, а также недав­но про­шел аудит круп­ней­шей кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии Ernst & Young, под­твер­жда­ю­щий фи­нан­со­вую со­сто­я­тель­ность ком­па­нии.

Сейчас для тор­гов­ли с помощью AMarkets до­ступ­но во­семь круп­ней­ших по ка­пи­та­ли­за­ции крип­то­ва­лют, в том числе бит­ко­ин (Bitcoin: BITCOIN), эфир (ETH/USD), лайт­ко­ин (LTC/USD), Ripple и Monero (XMR/USD).

Подготовила Тая Арянова

ru.insider.pro

zona-1.ru

Биржа криптовалют арбитраж

Арбитраж на биржах криптовалют. Учимся зарабатывать на разнице курсов

Одним из наиболее безрисковых способов заработка на криптографических активах считается криптовалютный арбитраж, предполагающий получение дохода за счет разницы в стоимости одного или нескольких активов на разных биржах. Курсы могут отличаться по совокупности причин, основными из которых можно выделить:

  • общая децентрализация криптовалютного рынка;
  • высокая волатильность криптовалют;
  • сложившийся контингент покупателей и продавцов на биржах;
  • различная скорость проведения транзакций на площадках.

Для определения средневзвешенной оценки курса биткоина в 2014 г. первыми биткоин-миллионерами братьями Винклвосс был создан Winkdex— точный индекс спотовой цены, разрешающий противоречия при определении цены криптовалюты между различными биржами.

Основы арбитражной торговли

 

Основной целью арбитражной сделки является поиск актива по более низкой цене и продажа его по максимально высокой. С учетом всех биржевых комиссий за ввод и вывод денежных средств, прибыльной считается операция с профитом от 2%.

Осуществление цели достигается в несколько шагов:

  1. Отслеживание котировок на нескольких торговых платформах.
  2. Выбор наиболее дешевого предложения о продаже, покупка актива.
  3. Перевод криптовалюты на другую площадку с более высокой ценой монеты, продажа ее за фиатные деньги.
  4. Вывод фиата на электронный кошелек или поиск самого выгодного варианта конвертации в криптоактив для повтора цикла .

Арбитраж криптовалют позволяет получить прибыль с минимальными рисками за короткий срок.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

 

Существенные достоинства арбитражных операций с криптовалютами привлекают к ним большое количество пользователей:

  • высокая скорость сделки, определяемая несколькими минутами осуществления транзакции и позволяющая проводить большое количество сделок ежедневно;
  • минимальный риск сделок, обусловленный быстротой операции, защищающей от потерь при неблагоприятном направлении курса;
  • низкий порог вхождения, позволяющий на начальном этапе оперировать небольшими суммами для получения опыта;
  • получение неоценимого опыта в совокупности с возможностью детального изучения рынка.

Практически безрисковый метод получения прибыли от торговых операций с криптовалютами имеет некоторые обязательные для выполнения условия, которые нельзя назвать недостатками, однако не соблюдение их чревато потерей денежных средств:

  • ориентирование в криптовалютном мире, умение оперировать обменниками, а также способами конвертации фиатных денег в криптовалюты и обратно;
  • необходимость расчета операций с учетом всех транзакционных комиссий;
  • небольшая биржевая разница предусматривает необходимость крупных вложений для получения значительной прибыли от сделок;
  • необходимость непрерывного участия в процессе.

Знание и успешное применение этих несложных нюансов позволит зарабатывать на межбиржевой разнице без страха потерь, одновременно приобретая усе более глубокие знания криптовалютного рынка.

Методики криптовалютного арбитража

 

Получить максимальную прибыль от осуществления арбитражных сделок криптотрейдерам позволяют 2 общепринятые стратегии:

  • традиционная;
  • стратегическая.

Традиционный арбитраж предполагает проведение сделок с использованием одного и того же инструмента, представленного на разных плаиформах. Успех операции включает поиск котировок с наибольшей ценовой разницей, расчет чистой прибыли с учетом конвертации и применяемых комиссий. Простота и четкость процесса оптимальны для новичков криптотрейдинга.

Применение стратегического арбитража в торговле предусматривает анализ настоящей рыночной ситуации с целью приобретения одного или нескольких перспективных активов, формируя портфель с разнонаправленными ценовыми тенденциями. Суть стратегического подхода заключается в приобретении недооцененных монет и продаже переоцененных.

Как повысить эффективность арбитражных сделок

 

Опытные трейдеры рекомендуют использовать в арбитражной торговле нюансы, позволяющие получить заметную прибыль при минимальных рисках:

  • выбор надежных торговых платформ с наименьшими комиссиями и удобными способами ввода и вывода средств;
  • соблюдение максимальной разницы котировок;
  • проведение сделок в период затишья.

Несмотря на небольшую межбиржевую разницу, арбитраж криптовалют является выгодным дополнительным источником прибыли. Правильное использование арбитражных сделок в совокупности с другими инструментами позволит приумножить капитал инвестора, одновременно защитив его от возможных потерь.

cryptowolfsignal.com

Выгоден ли арбитраж криптовалютой? - Quantrum

В этот раз разберём анализ арбитражной торговли криптовалютой (ETH/USD) на криптобиржах, подготовленный риск-аналитиком банка New York Mellon. Принебрегая комиссиями, его анализ показал впечатляющую доходность на $10 тыс. в ☝️39% за 5 месяцев без просадок.

Мы, в нашёй команде Quantrum.Team, увидев данный материал решили добавить учёт комиссий для приближения результатов к реальности. Что из этого получилось читайте дальше.

Код на 🐍Python 3.6 в блокноте Jupyter.

Оригинал: читайте здесь.

Кратко об арбитраже в трейдинге. Арбитражными называются стратегии основанные на извлечении прибыли из одновременной торговли инструментом в разных направлениях при обнаружении разницы в ценности. Например, на одной бирже BTC (биткоин) торгуется по $7k, а на другой по $6.9k. Мы должны одновременно купить дешевле и продать дороже. Разницу забрать себе.

До эры интернета данные стратегии давали большую прибыль тому, кто обладал информацией. Сейчас же, при доступности котировок на биржах, особенно криптовалютных, цена является достоянием общественности. То есть она везде примерно равна, включая в себя необходимые издержи по переводу капитала и позиций.

🎯Подготовка и цель

Ищем возможности для арбитражной торговли ETH (эфиром) на разных криптовалютных биржах. В отличии от оригинала мы учтём комиссии на сделки и стоимость короткой позиции.

  • Данные берём с агрегатора CryptoCompare через API.
  • Капитал $10 тыс.
  • Пара ETH (Ethereum) / USD.
  • Период 01.06.2017 — 14.11.2017.
  • Биржи Exmo и Kraken. Как в оригинале.
  • Комиссии на сделку 0.15%, стоимость займа для шорта 0.2% в день.
  • Python 3.6 и Jupyter.

📋Выбор бирж

Получим объёмы торговли для пары ETH/USD на разных криптовалютных биржах, доступных в агрегаторе:

fsym = "ETH" tsym = "USD" url = f"https://www.cryptocompare.com/api/data/coinsnapshot/?fsym={fsym}&tsym={tsym}" response = requests.get(url) dic = response.json()

Получим ТОП бирж по объёму:

vol = [] d = dic['Data']['Exchanges'] for i in range(len(d)): vol.append([d[i]['MARKET'], round(float(d[i]['VOLUME24HOUR']),2)]) vol = sorted(vol, key=lambda x: -x[1])

🎏Выбор пары бирж

Для арбитражной торговли нам необходимо выбрать две биржи с наилучшим спредом между ценами. Для этого нам необходимо получить историю цен ТОП-бирж и сравнить спреды.

Получить историю цен для каждой биржи можно кодом:

url = "https://min-api.cryptocompare.com/data/histoday?fsym=" + fsym + \ "&tsym=" + tsym + "&toTs=" + str(timestamp) + \ "&limit=2000&e=" + exchange response = requests.get(url) dic = response.json()

А для получения спредов надо пройтись циклом и вычесть одну историю цен из другой. В результате мы получим похожий список:

Coin1 Coin2 Mean Std Dev Cexio HitBTC 9.88528 8.22 Cexio Poloniex 9.68805 8.20 Cexio BitTrex 9.58667 8.22 Exmo Cexio 9.57704 5.12 Cexio Bitfinex 9.56667 7.91 Cexio Gemini 8.57956 8.15 Cexio Kraken 8.26075 6.50 Cexio Coinbase 7.85547 6.19 Exmo BitTrex 6.29491 5.35 Exmo Poloniex 6.15239 5.21 Exmo HitBTC 6.14874 5.01 Exmo Bitfinex 6.04950 5.03 Exmo Gemini 5.96956 6.20 ***** Exmo Kraken 5.92786 4.37* Exmo Coinbase 5.67541 4.21

Автор оригинальной статьи выбирает биржи Exmo и Kraken. Мы последуем его примеру, чтобы сравнить результаты.

Цены Exmo и KrakenСпред цен Exmo и Kraken

На спреде видно, что ряд сохраняет стационарность, что логично. Перейдём к самому интересному.

🔮Симуляция торговли ETH/USD на Exmo и Kraken

При тестировании будем придерживаться условий:

  1. Капитал $10 тыс. поделенный на две биржи по $5 тыс.
  2. Размер позиции от $2.5 тыс. до минимального доступного капитала на любом из счетов. Исправляем ошибку оригинальной статьи.
  3. Если цена закрытия актива-Exmo > цены закрытия актива-Kraken, мы продаём актив-Exmo (open short) и покупаем актив-Kraken (open long).
  4. Если цена закрытия актива-Exmo < цены закрытия актива-Kraken, то закрываем позиции, обновляем данные счета. Одновременно продаём актив-Kraken (sell short) и покупаем актив-Exmo (open long). И так далее.
  5. После закрытия текущей сделки, новые открываем сразу же и по той же цене.
  6. Проскальзывание отсутствует.
  7. Представим, что короткие продажи возможны на обоих биржах.
  8. Маржин-коллы игнорируем.
  9. Комиссию 0.15% учитываем на каждой бирже, то есть дважды.
  10. Стоимость займа короткой позиции 0.20% в день учитываем только на короткой позиции.

Первым делом посмотрим на результаты исправленного анализа без учёта комиссий:

Без учёта комиссий и шортов

Графики показывают падение доходности до 10% и просадку капитала на Kraken в два раза за первые 5 сделок.

Комиссия окончательно потушит наш взгляд в ожидании лёгкой наживы:

С учётом комиссий и шортов

Графики показывают, что даже нерегулируемый, но информационно состоявшийся криптовалютный рынок достаточно эффективен.

Напомню, что мы не учитываем величину спреда на биржах и проскальзывания, которые точно будут по причине низкой ликвидности. А они уже могут привести к реальным убыткам.

🎁Код в студию

Если вас заинтересовал код, пишите в комментариях. Подготовлю и выложу.

🏁Вывод

В этот раз грааль найти не удалось, но это не значит, что в сочетании каких-то бирж нет прибыльной возможности арбитража. Скажу больше, она точно есть, но не такая лучезарная, как нам обещали.

На просторах Github в открытом доступе есть примеры ботов, торгующих подобные арбитражные стратегии. Но будьте аккуратны и предварительно их тестируйте не подпуская к своим деньгам.

Поблагодарим автора оригинальной статьи за идею и подготовленный код. Если бы не он, некого было бы изучать и исправлять.

💬В комментариях напишите вопросы к анализу. Расскажите, какие вы видите возможности для арбитража на криптовалюте. А может быть у вас есть идеи стратегий, которые нужно протестировать?

Александр Румянцев Автор Quantrum.me Telegram-канал: https://t.me/quantrums

Интересуетесь алготрейдингом на Python? Присоединяйтесь к команде.

 

 

VKontakte

Facebook

Twitter

Google+

quantrum.me

Арбитражная торговля криптовалютами: Инструкция для начинающих

Рассказываем, как воспользоваться тем, что криптовалюты торгуются на множестве разных бирж.

Трейдеры, которые раньше работали с валютами и акциями, постепенно переходят на цифровые активы. Однако многих останавливает высокая волатильность криптовалют и риски, из-за которых нужно либо внимательнее наблюдать за открытыми позициями, либо уменьшать объемы торговли.

Для консервативных трейдеров в этой ситуации есть отличное решение — арбитражные стратегии.

Один и тот же актив, например, акция или биткоин (Bitcoin), может торговаться не на одной биржевой площадке. При этом на каждой будет отличаться состав участников и соотношение спрос/предложение в конкретный момент. Как следствие, цена по одному инструменту на разных биржах также будет отличаться, а значит, этим можно воспользоваться.

Почему цена на один актив может отличаться? Причина в нескольких факторах:

  • Децентрализация бирж;
  • Задержки при исполнении транзакций;
  • Высокая волатильность;
  • Разные объемы в ценовом стакане на биржах.

Как только расхождение в цене становится ощутимым, арбитражеры вступают в игру и компенсируют эту разницу. Допустим. на бирже А биткоин стоит $4297, а на бирже Б — $4310. Для стратегии арбитража нам требуется купить биткоин на бирже А, перевести его на биржу Б и продать по более высокой цене.

Конечно, чем больше трейдеров увидят разницу в котировках, тем быстрее цены на двух биржах сравняются, так как на одной из них начнутся массовые покупки, а на другой — продажи. Поэтому нужно иметь торговые счета в нескольких компаниях и внимательно наблюдать за курсом криптовалют и его изменением.

Аналитик брокера AMarkets Вадим Кравчук отмечает, что такие стратегии стали очень популярны в 2017 году, поскольку с резким ростом числа криптовалютных бирж и появлением новых токенов торговых возможностей становится все больше с каждым днем.

Основные способы арбитража криптовалют

Арбитраж между биржами криптовалют

Ситуация уже была описана в примере выше. Главное в этом случае учитывать комиссии при открытии сделки и комиссии на ввод/вывод, если такие есть, потому что дополнительные издержки могут сильно повлиять на итоговую прибыль.

Арбитраж между биржей криптовалюты и регулируемым брокером

Можно добиться отличных результатов, если один из счетов будет открыт у брокера, например, в AMarkets. Прежде всего, брокер предоставляет кредитное плечо 1 к 10, что добавляет вариативности стратегии. Кроме того, через брокера можно открывать «короткие» позиции без дополнительной платы и ограничений. Это можно будет использовать в момент сильных импульсных движений, когда трудно успеть перевести криптовалюту между биржами. Если цена резко начинает расти, нужно следить за расхождением в котировках.

Допустим, в обычных условиях цена биткоина у брокера и на бирже отличается на $2. Если в какой-то момент эта разница увеличивается до $5, следует одновременно купить биткоин на бирже и продать у брокера или наоборот. Когда волатильность вернется к привычным значениям и разница вновь будет составлять примерно $2, обе позиции закрываются. Прибыль по положительной сделке будет больше, чем убыток по отрицательной.

Арбитраж коррелирующих криптовалют

Это отдельная торговая стратегия, которая заключается в получении дохода на расхождениях курса двух и более активов финансовых рынков.

Например, мы знаем, что графики цены биткоина и лайткоина (LTC/USD) сильно похожи, то есть криптовалюты коррелируют. По аналогии с предыдущим способом нужно отследить среднее расхождение в курсе.

Допустим, биткоин стоит $4300, а лайткоин $50,7. Разница в цене составляет $4249,3. Если цена биткоина вырастет на 10%, а лайткоина — всего на 3%, нужно продать биткоин, который вырос сильнее, и купить лайткоин, который начал отставать.

3 причины, почему к концу года биткоин будет стоить $7000

Спустя некоторое время курсы двух валют вновь будут отличаться на прежнюю величину. У нас вновь прибыль по одной сделке перекроет убыток по второй. Плюс этой стратегии в том, что все сделки можно совершать на одном брокерском счете, что более удобно и надежно.

Для эффективной реализации арбитражных стратегий вам по­тре­бу­ют­ся услу­ги бро­ке­ра или биржи криптовалют. На­при­мер, вы мо­же­те об­ра­тить­ся к ре­гу­ли­ру­е­мо­му бро­ке­ру AMarkets, ко­то­рый обес­пе­чи­ва­ет за­щи­ту сче­тов трей­де­ров на сумму до 20 тыс. дол­ла­ров, а также недав­но про­шел аудит круп­ней­шей кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии Ernst & Young, под­твер­жда­ю­щий фи­нан­со­вую со­сто­я­тель­ность ком­па­нии.

Сейчас для тор­гов­ли с помощью AMarkets до­ступ­но во­семь круп­ней­ших по ка­пи­та­ли­за­ции крип­то­ва­лют, в том числе бит­ко­ин (Bitcoin: BITCOIN), эфир (ETH/USD), лайт­ко­ин (LTC/USD), Ripple и Monero (XMR/USD).

Партнерский материал

btcnews24.ru

Как заработать на арбитраже Bitcoin

Арбитражные сделки — это такой тип операций, в ходе которого происходит покупка какого-либо актива в одном месте с одновременной его продажей в другом. Кто смотрел фильм «Аферист» («Rogue Trader») 1995 года, помнит ситуацию, когда Ник Лисон в телефонном разговоре производит со своим коллегой подобную операцию на биржах в Сингапуре и Токио. Такие сделки возможны, когда цена на один и тот же актив отличается на разных рынках. В случае с индексом NIKKEI, которым торговал Ник Лисон разница составляла всего несколько пунктов и, чтобы получить ощутимую прибыль, необходимо совершать сделки на очень крупные суммы. В случае с Bitcoin дела обстоят лучше. 

Давайте взглянем на рыночную ситуацию на биржах Bitcoin на текущий момент времени: 

  • BTCChina — 6233.01 CNY или ~ 1023 USD
  • MtGox — 1070 USD
  • BitStamp — 1022.50 USD
  • BTC-E — 905 USD

Думаю, что каждый, глядя на эти цифры задумывался, почему бы не продать Bitcoin на одной бирже и одновременно не купить на другой. Ведь, по сути, отсутствуют какие-либо риски, связанные с подобными операциями. И если все так просто, то почему до сих пор курсы на биржах так сильно отличаются, ведь подобные арбитражные сделки уже давно должны были бы их выровнять.

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться в том, как, собственно, работают биржи и чем обусловленные такие перекосы. 

  • Сроки вывода средств. Представьте, что Вы закинули 100 BTC на MtGox и 107,000 USD на BTC-E и провели сделки. В итоге, у Вас образовалось 107,000 USD на MtGox и ~ 118 BTC на BTC-E. Казалось бы, вот она прибыль — 18 BTC. Но не тут то было, необходимо еще вывести доллары с MtGox, а это может занять 3 месяца. В итоге, мы можем провести только 4 подобные операции в год. Казалось бы, 9% * 4 = 36% годовых — это тоже неплохо, но ведь есть риск, чтобы проблемы с выплатами на MtGox существуют не просто так и в конечном счете деньги могут и не вывести в какой-то момент. Соответственно, эта биржа «отпадает» и становится понятно, почему там такой высокий курс.
  • Способы вывода средств. Для перевода средств с одной биржи на другую существует только один универсальный способ — это банковский перевод. Как в Украине, так и в РФ (думаю, что в других странах СНГ тоже самое) нет возможности свободно осуществлять международные операции не вызвав интереса налоговых и других органов. Что касается Украины, то любой перевод за рубеж должен сопровождаться лицензией НБУ именно на этот перевод, причем эту лицензию можно получать несколько месяцев. Тоже самое касается и получения средств. Банк может затребовать документы, доказывающие легитимность перевода. Помимо этого, сейчас еще действует обязательная продажа 50% валютных поступлений.

    Единственный выход в данной ситуации — это открытие оффшорной компании с номинальными акционерами и зарубежным банковским счетом, открытым на эту компанию. Компания и номинальные акционеры необходимы потому, что по закону нельзя владеть активами и банковскими счетами без уведомления государства. Это можно только депутатам))). Поэтому, кто настроен серьезно, должен будет выложить несколько тысяч долларов, что сразу отсекает мелких спекулянтов.

    На мой взгляд, самым оптимальным решением будет открытие счета в Европейском банке и арбитраж на биржах BTC-E и BitStamp. Во-первых, у BitStamp самые короткие сроки вывода средств в Европе (1-2 дня). А, во-вторых, банковский счетBTC-E находится тоже в Европе, что должно упростить переводы денег.

  • Калькуляция. Давайте теперь посчитаем, сколько же денег мы заработаем при обороте в 10,000 USD. Имея 4.89 BTC на BitStamp и 5,000 USD на BTC-E мы проводим сделки. В итоге, на одной бирже мы получаем те же 5,000 USD, а на другой ~ 5.525 BTC. Разницу в 0.635 BTC переведем в доллары по курсу BitStampи получим ~ 650 USD, из которых вычтем 0.5% комиссию за сделки, 1% за ввод наBTC-E, 15 USD за вывод с BitStamp и еще 15 USD за банковскую операцию по нашему переводу на BTC-E. Итого, по грубым расчетам, у нас останется 600 USDчистой прибыли, то есть 6% от капитала. BitStamp выводит деньги за 1-2 дня,BTC-E заводит официально за 7-10 дней. С учетом времени, которое потребуется на совершение операций, чтобы выбрать самый удобный момент, уйдет 2 недели. Соответственно, таких операций может будет 26 штук в году. Умножаем на 6% и имеем 150% прибыли в год без учета капитализации.

Какие выводы можно сделать? Однозначно, подобными операциями стоит заниматься, но для этого необходимо иметь в наличии стартовый капитал и посвятить достаточно времени, чтобы досконально овладеть всем мастерством процесса. Данные расчеты не учитывают многих факторов, да и не могут учитывать, так как ситуация на рынке меняется очень быстро и эти расчеты могут в любой момент стать неактуальными. Но я и не собирался предоставлять готовый бизнес-план с расчетами и руководство к действию. Моей целью было показать то, что деньги здесь пока еще есть и запас их достаточно большой.

Успешного арбитража!

cryptorussia.ru

zona-1.ru

Биржа криптовалют арбитраж пример

Пространственный арбитраж на криптовалютных рынках

Пространственный арбитраж (от фр. «Arbitrage» — справедливое решение) — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных рынках. Арбитражные стратегии считаются одними из самых низкорисковых и стабильных стратегий на финансовых рынках.

В последние годы привлекательные арбитражные возможности существуют на криптовалютном рынке. Это связано с наличием большого количества бирж, торгующих одинаковыми активами, слабой развитостью инфраструктуры этих бирж, и новизной данного направления, вследствие чего существует дефицит арбитражного капитала.

Базовая стратегия пространственного арбитража

Продемонстрируем реальную арбитражную сделку на примере криптовалютной пары BTC/USD (биткоин/доллар США), торгуемой на биржах A и B.

В разные моменты времени цена биткоина на этих биржах отличается. В один момент она может быть выше на A, чем на B, в другой момент ситуация может поменяться и биткоин может быть дороже на B и дешевле на A.

Различие между ценами на разных биржах называется спредом. Спред можно выражать различными способами: разностью цен, абсолютным или процентным отношением цен и т.п. В нашем примере мы будем использовать разность цен.

Спред = цена на A – цена на B

При значительном увеличении спреда (цена существенно выше на A) мы будем одномоментно продавать 1 биткоин на A и покупать 1 биткоин на B (открыли арбитражную позицию). Когда спред уменьшится, мы можем выполнить обратную операцию, то есть купить 1 биткоин на A и продать 1 биткоин на B (закрыли арбитражную позицию).

Обратите внимание, что открытая арбитражная позиция является рыночно нейтральной, т.е. она не зависит от направления движения цены биткоина. Именно из-за этой особенности арбитражные стратегии считаются низкорисковыми.

Обратим наш пример в цифры реальной сделки:

  1. Открываем позицию при спреде $44: продаем биткоин на A по $4362 и покупаем 1 биткоин на B по цене $4318.
  2. Закрываем позицию при спреде -$4: покупаем биткоин на A по $4209 и продаем 1 биткоин на B по цене $4213.

Финансовый результат операции:

Брутто = (4362 – 4218) + (4213 – 4209) = $48

Из «грязной» прибыли следует вычесть издержки, к которым относится комиссия биржи, а также плата за фондирование (плечо). Размер этих выплат зависит от разных причин и может составлять от 20 до 80% от полученной «грязной» прибыли.

Размер и частота колебаний спреда зависит от текущего состояния рынка. В отдельные дни можно совершать до нескольких сделок в день, в другие — 1 сделку в 1-2 дня.

Выше был описан базовый механизм арбитражных операций. На практике все значительно сложнее.

  • Во-первых, следует понимать, что в разные периоды времени колебания спреда находятся в разных ценовых диапазонах. Поэтому приходится разрабатывать алгоритмы, которые работают в каждом диапазоне.
  • Во-вторых, на определенном этапе возникает проблема ликвидности рынка. Здесь возникает необходимость в алгоритмах, которые позволяют набирать максимально возможную позицию.
  • В третьих, приходится учитывать затраты на фондирование на различных площадках. Это только на первых взгляд кажется, что рыночно-нейтральные стратегии абсолютно безубыточные, вместе с тем, существуют ситуации, когда позиция может принести прямые убытки. На крипторынках это может быть связано с высокими затратами на фондирование при помощи заемных средств. И данный факт также приходится учитывать при ведении синтетической позиции.
Программный комплекс для арбитражных операций

Не вызывает сомнения, что автоматизация торговли позволяет выполнять торговые операции значительно быстрее и точнее, чем при ручной торговле. Поэтому эффективное использование  арбитражных стратегий невозможно без соответствующего программного обеспечения.

Первый этап создания такого ПО заключается в создании так называемых коннекторов к криптовалютным биржам. Практически все криптовалютные биржи имеют специальный программный интерфейс (API), при помощи которого можно организовать взаимодействие собственной программы с торговой системой биржи. Для создания API биржи используют ограниченный набор протоколов: REST, WebSocket или FIX. Практически у каждой биржи существует API, реализованное при помощи протокола REST, значительно реже встречаются реализации API при помощи WebSocket, и единицы имеют API на базе стандартного для финансового рынка протокола FIX.

Стоит обратить внимание, что большинство бирж имеют откровенно слабые торговые движки, а их API грешат большим количеством ошибок. Здесь нет отшлифованных годами надежных торговых систем, характерных для традиционных биржевых торговых площадок. Поэтому при разработке коннектора приходится учитывать ошибки, которые может преподнести конкретная биржа.

Программное обеспечение для автоматизации пространственного арбитража на криптовалютных биржах должно решать следующие задачи:

  • выполнять связанные (арбитражные) сделки с любыми криптовалютными парами на разных биржах;
  • работать с несколькими счетами;
  • иметь алгоритмы для набора больших позиций;
  • обрабатывать ошибки, характерные для конкретных бирж.
Выбор бирж для арбитражной торговли

Для того, чтобы выполнять арбитражные операции между двумя биржами, они должны соответствовать ряду условий.

  1. На этих биржах спред должен быть волатильным. Кроме того, диапазон его колебаний должен быть достаточным для покрытия издержек и получения прибыли.
  2. По выбранной криптовалютной паре должен проходить достаточный объем торговли. Суточный оборот торгов по этой паре должен существенно превышать ваш торговый объем, чтобы ваша торговля не оказывала существенного влияния на рынок.
  3. Желательно, чтобы биржа предоставляла возможность маржинальной торговли. Если маржинальной торговли нет, то арбитражные позиции можно будет открывать только в одном направлении, что существенно снизит доходность торговли.
  4. Комиссионные биржевые сборы должны находиться в разумных пределах. На некоторых биржах эти сборы имеют запретительные величины.

Криптовалютные рынки предоставляют широкие возможности для арбитражных операций. В настоящий момент эти стратегии доступны широкому кругу участников рынка (мелким инвесторам в том числе) и позволяют получать относительно высокую прибыль с низким риском. По мере развития криптовалютного рынка будет усиливаться конкуренция, которую мелкие участники, скорее всего, не выдержат, и в этом секторе стратегий останутся только крупные профессиональные команды, которые обладают большим опытом, хорошими программами и значительными денежными ресурсами.

anycoin.news

АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ В 2018

 

В связи со своим стремительным ростом рынок КРИПТОВАЛЮТ приковывает к себе всё больше внимания. В тоже время рынок пока недостаточно зрел, что сглаживать те неэффективности, которые на нём проявляются. Такие неэффективности предоставляют инвесторам и трейдерам хорошую возможность заработать на АРБИТРАЖЕ КРИПТОВАЛЮТ. Стратегия арбитража не нова и ею пользуются на всех рынках, но на большинстве из них высокая ликвидность и скорость совершения сделок делаю эту стратегию уделом крайне ограниченного круга фондов с огромными капиталами.

Рынок криптовалют, как довольно молодой на данном этапе предоставляет такую возможность гораздо большему количеству лиц.

АРБИТРАЖ - довольно проста по своей сути стратегия и в целом безрисковая при соблюдении ряда условий. АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ является ещё более эффективным с учётом того факта, что ваш потенциальный заработок может ещё более значительно вырасти за счёт роста курса криптовалют. По оценке большинства экспертов рост криптовалют продлиться и в следующем году.

Например, рост криптовалюты BITCOIN прогнозируют до 50 000 USD за 1 крипто-монету. Так же за Bitcoin поспевают в росте менее дорогие криптовалюты - BITCOIN CASH и ETHEREUM.

Заработок осуществляется на разнице в цене одной и той же криптовалюты на разных БИРЖАХ КРИПТОВАЛЮТ. Поскольку вся система децентрализированна и нет единой котировки, как например на валютном межбанковском рынке (где можно арбитражить уже только высокочастотными алгоритмическими системами), то есть хорошая возможность зарабатывать на разнице курсов валют на разных биржах.

Схема процесса очень проста: покупаем КРИПТОВАЛЮТУ на одной бирже (где самая низкая цена), переводим на другую биржу (где цена самая высокая), и продаём её там. И так повторяем процесс по кругу.

- Теперь рассмотрим немного подробнее полный цикл арбитража c примерами:

 

1. КЛАССИЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ

 

В данном случае, Вы всё операции совершаете сами и вручную. Тем самым сохраняя контроль над всеми операциями, но в тоже время вынуждены сами вручную искать разницы и делать переводы. Ошибки и задержки в этом процессе также ложатся на Вас.

 

Преимущества классического арбитража:

 

  • Не требует глубоких знаний
  • Не требует опыта торговли
  • Минимальный риск

 

ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО ПРОМОНИТОРИТЬ КОТИРОВКИ НА РАЗНЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И НАЙТИ КРИПТОПАРЫ С НАИБОЛЬШЕЙ РАЗНИЦЕЙ В ЦЕНЕ МЕЖДУ НИМИ. ЗАТЕМ ПОДСЧИТАТЬ ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ ПРИБЫЛЬ С УЧЁТОМ КОМИССИЙ. ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ПОДСЧЁТА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ — СОВЕРШАЕМ ДВОЙНОЙ ОБМЕН

 

Пример:

 

  1. Заводим и пополняем цифровые кошельки в платежных системах интернета (киви, яндекс.деньги, webmoney, payer, ок pay или др.)
  2. Покупаем нужную криптомонету за валюту на бирже с наименьшей ценой.
  3. Переводим её на другую биржу, где курс заметно выше и продаём крипто монету за валюту.
  4. Ищем наиболее выгодный способ конвертировать крипто монету в валюту.
  5. Повторяем процесс арбитража заново.

 

 Что бы хорошо зарабатывать данной стратегией должно выполняться обязательно несколько условий:

 

  1. Средства для арбитражной торговли более 500 USD или эквивалент
  2. Комиссии за сделки и переводы на биржах должны быть меньше прибыли
  3. Разница котировок цены крипто монет должна быть не менее 2%
  4. Рынок должен быть спокойным, чтобы за время пока вы переводите криптовалюту цена не упала

 

2. АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ

 

Несмотря на то, что рынок молодой и пока радует своими неэффективностями, с приходом всё большего количества хедж-фондов на рынок, скорость сделок всё больше растёт, а время арбитражных возможностей уменьшается. С каждым днём всё больше становиться понятно, что лучшая возможность – алгоритмическая торговля.

Написанный программистами алгоритм, который самостоятельно открывает сделки на различных биржах, имея уже открытые аккаунты на самых популярных биржах, будет иметь значительно преимущество перед ручным арбитражом. В тоже время самостоятельное написание торгового алгоритма под такую торговлю дело сложное и даже более сложное, чем написание торговых роботов например для всем известного МТ4. Хотя бы потому, что пока нет дружелюбных к пользователю языков программирования. Большинство таких алгоритмов пишутся на языках программирования вроде С++.

В такой ситуации часто лучшим решением является довериться профессионалам, которые уже применяют такие алгоритмы. В таком случае, ваша торговля превращается скорее в пассивный заработок и инвестирование.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО АРБИТРАЖА ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ:

 

  • Вы не занимаетесь мониторингом курса разных бирж
  • Не занимаетесь переводами денег между биржами и криптовалютами
  • Постоянная и стабильная прибыль
  • Мизерные риски
  • За счёт использования средств многих инвесторов значительно растёт объём торгов и тем самым снижаются комиссии бирж

 

 

Ярким примером одной такой компании это Arbitrage SYSTEMS - Первая компания которая предоставляет Автоматический арбитраж криптовалют

 

 

 

ПОПРОБОВАТЬ АЛГО-АРБИТРАЖ 

 

Понравилось? Расскажите друзьям:

 

Оставить коментарии:

rebategarage.ru

Мониторинг обмена криптовалют - Арбитраж крипто бирж

Best Pairs for Arbitrage

Обмен STEEM / BTC

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

steem_btc

hitbtc

0.00077

0.00074

0.00074

2035.5

steem_btc

bittrex

0.00046044

0.00045678

0.00046044

863679.2

steem_btc

poloniex

0.00045859

0.00045494

0.00045513

261650.2

Обмен ARDR / BTC

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

ardr_btc

hitbtc

0.00007819

0.0000781

0.000078162

1640624

ardr_btc

poloniex

0.00005049

0.00005003

0.00005003

1064084.1

ardr_btc

bittrex

0.0000499

0.0000498

0.00004978

5806496.2

Обмен XEM / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

xem_usd

livecoin

0.62872

0.62014

0.62014

221516.3

xem_usd

hitbtc

0.52

0.519999

0.52

411656

Обмен NEO / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

neo_usd

livecoin

124.99998

123.599

124.99998

274.2

neo_usd

hitbtc

104

103.6

103.93

15523.8

Обмен BTC / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

btc_usd

livecoin

9088.89999

9065.67425

9065.67425

853.1

btc_usd

exmo

8583.07

8548.85

8548.8

11796686.8

btc_usd

cex

8333.1

8306.5

8334

2804.8

btc_usd

wex

8117.358

8096.366

8117.388

18600620.4

btc_usd

hitbtc

8022.01

8022

8022

8001.7

btc_usd

bitfinex

7868.9

7868

7865.4

86295.7

Обмен XMR / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

xmr_usd

livecoin

260

242.957

242.957

253.6

xmr_usd

exmo

225.79965995

224.09387423

224.09475896

333480.3

xmr_usd

hitbtc

210.93

210.18

210.65

12198.7

Обмен WAVES / BTC

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

waves_btc

hitbtc

0.0008083

0.0008009

0.0008006

298.9

waves_btc

exmo

0.00070612

0.00070004

0.00070001

137

waves_btc

bittrex

0.0007

0.00069457

0.000699

538448.1

waves_btc

livecoin

0.00071791

0.00069771

0.00069768

18138.7

Обмен DOGE / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

doge_usd

livecoin

0.00488678

0.00474215

0.00481585

15635006.6

doge_usd

hitbtc

0.004203

0.004193

0.004204

161419110

Обмен ETH / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

eth_usd

livecoin

933.95985

925.00001

926.9

974.2

eth_usd

exmo

871

870.4693887

870.4693887

5066791.6

eth_usd

cex

853.84

853

853.01

8758.5

eth_usd

wex

832.32506

827.64906

830.23342

6533252.9

eth_usd

hitbtc

821.37

821.27

821.46

14799.5

Обмен ZRX / USD

Пара

Биржа

Купить

Продать

Последний курс

Volume 24

zrx_usd

livecoin

1.23542

1.2

1.2

217.2

zrx_usd

hitbtc

1.06799

1.0526

1.05921

194546.5

ru.cryptoarbitr.com

Арбитраж криптовалюты — новые тренды заработка

Криптовалюта предоставляет желающим множество вариантов для получения дохода.

Одни добывают криптовалюту, другие создают уникальные авторские фермы для майнеров, третьи играют на курсовых скачках. При этом, каждый из этих способов сопряжен с риском потери всех инвестиций.А есть не менее интересный, и одновременно более безопасный способ, позволяющий получать хорошие деньги на этом финансовом рынке. Этот вариант называется — криптовалютный арбитраж.

Поскольку такие монеты не подлежат централизованной регуляции, каждая биржа ставит свой собственный курс обмена. В результате возникают колебания в курсовой разнице, которые позволяют пользователям делать на этом деньги.

Особенности арбитражных сделок

Если все так просто, то почему на этом не обогащаются ежедневно миллионы желающих?

Да потому, что существует немало нюансов, которыми нужно безукоризненно владеть, чтобы стать успешным. Необходимо уметь ставить правильные прогнозы, хорошо разбираться в рынке и скачках курса цифровой валюты. Даже если вы потеряете часть вложений, то получите бесценный опыт, но такого сценария лучше все-таки избегать.

Очень важно заслужить хорошую репутацию у торговых площадок.

Если администрация той или иной биржи сочтете ваши действия подозрительными или мошенническими, она может заблокировать аккаунт или возможность распоряжаться своими средствами на определенный отрезок времени. Желательно не допускать такой ситуации, чтобы не упустить желаемый тренд.

Обязательно нужно учитывать, что за каждый перевод системы взимают комиссию. На первый взгляд она невелика (всего в пределах 1-2%).

Однако и заработок на большинстве сделок не превышает 5%. Поэтому одно неосторожное движение, и вы остаетесь со своей суммой, ничего не заработав. Поэтому, нужно быть предельно внимательным, а еще совершать как можно больше транзакций.

Отсюда вытекает еще один неудобный момент: поскольку заработок на каждой сделке будет составлять маленький процент, потребуются значительные стартовые суммы – чем их больше, тем больше можете и заработать, само собой. Конечно, можно найти инвестора или взять банковский кредит.

С другой стороны, и риски прогореть в этом случае серьезно повышаются. Необходимо постоянно наблюдать за процессом, мониторить курсы и состояние сделок.В отличие от традиционных инвесторов, которые вкладываются в бизнес на несколько месяцев, у арбитражника на счету каждая секунда, которые могут принести ему денег или “помочь” их потерять.

Сделки по криптовалюте проходят с разной скоростью. Если в каком-то случае удалось вовремя поймать коридор и провести транзакцию, это будет замечательно.

Но бывают случаи, когда сделки закрываются не так быстро, как хотелось бы, и в итоге вместо прибыли получается убыток. Повлиять на это не могут даже бывалые арбитражники, хотя знание работы бирж и опыт все равно играют им на руку и в целом выводят в плюс.

Основные преимущества арбитражного заработка криптовалют

Благодаря перечисленным ниже позитивным моментам все новые и новые пользователи вовлекаются в эту ставшую модной нишу:

  • Высокие скорости проведения операций. Такие темпы позволяют за один день проводить десятки финансовых сделок. Если поймать нужный коридор, то можно успеть провернуть несколько кругов транзакций, а оставшуюся часть дня посвятить любимому досугу.
  • Умеренные риски. Курсовые колебания между разными площадками не так велики — это значит, что и потери будут не столь критичны, если играть на небольших и средних суммах. Даже, если прогорели на конкретной операции, можно в течение того же дня отбить эти деньги обратно.
  • Практически нулевой порог инвестиций. Это одно из главных достоинств, ведь можно зайти на рынок арбитража криптовалют с минимальными вложениями. Конечно, серьезного заработка тоже не получится, зато есть возможность получить опыт, а в дальнейшем рисковать уже большими суммами.

Многие пользователи подобным образом получают просто бесценный опыт, ориентируясь в работе различных бирж и криптовалют. Поработав таким образом хотя бы год, тысячи участников навсегда выбирают для себя рынок “цифрового золота” и постепенно узнают все его подводные камни и течения.В дальнейшем они уже при желании самостоятельно проводят консультации и обучают “зеленых” трейдеров, потому что обладают огромными знаниями и опытом о работе торговых площадок, скачках курса основных валют, и смежным темам. Проведение индивидуальных и групповых консультаций — еще один отличный источник дохода.

Практический опыт позволит вам стать бесценным специалистом в этой области.

Реальные знания — это то, на чем всегда можно заработать. Серьезные инвесторы готовы хорошо заплатить за грамотно подобранный сбалансированный инвестиционный портфель. Сначала для большинства новичком это служит дополнительным доходом, а со временем, для самых опытных — основным источником заработка.

Предлагаем пройти бесплатный курс на данную тему, чтобы разобраться, как это работает — http://bitcoin.tinvest.info/

pammfix.ru

zona-1.ru


Смотрите также