Арбитраж на биржах криптовалют с возможностью заработка денег. Арбитраж на бирже криптовалют


Внутри биржевой и межбиржевой арбитраж криптовалют

Самые прибыльные темы в интернете быстро раскручиваются. Яркий тому пример крипто рынок, который за последний год стал самым популярным направлением для инвестиций.Даже новички скупают и перепродают цифровые монеты. Причем долго ждать роста их курса не обязательно, можно поймать момент и мгновенно прокрутить свои деньги.

Арбитраж криптовалют или как заработать на обмене, мы решили рассказать нашим читателям об одной интересной теме. Дело в том, что на разных биржах и обменниках криптовалют курсы могут отличаться.

Если хорошо постараться и найти выгодное направление обмена, вполне реально провести пару сделок и получить солидный профит.

арбитраж криптовалют

Как заработать на арбитраже криптовалют?

Суть такого вида заработка заключается в быстрой перепродаже монет. Нужно купить их по выгодной цене, обменять на другие монеты, а потом снова перевести в фиат и вывести.

Бывали случаи, когда курс того же Биткоина отличался в разных сервисах более чем на 1000$. Вот только на сайте с высокой ставкой было установлено ограничение, выплаты только на карты одного государства.

Соответственно, жители этой страны могли покупать BTC где угодно и выводить их в своей национальной валюте с большим процентом сверху.

Проводить такие сделки можно внутри одной биржи, это называется внутрибиржевой арбитраж трафика. О нём мы расскажем подробнее, но суть не меняется.

Вводишь фиат, меняешь на какие-нибудь монеты, потом их меняешь ещё раз на другие токены и только после этого опять обмениваешь на фиат.

В межбиржевом арбитраже схема немного сложнее, зато проще поймать выгодные условия. На криптовалютных биржах часто отличаются курсы, мы также об этом расскажем подробнее и покажем наглядный пример.

Что нужно для заработка на арбитраже криптовалютой?

Стартовый капитал может быть любым, но лучше выделить хотя бы 500$. От его размера зависит доходность, чем больше инвестируешь, тем больше процентов получаешь с каждой операции.

Кроме этого, потребуется зарегистрироваться на разных биржах, чтобы ловить удачный момент для обмена.

Для мобильных устройств разработана полезная программа под названием Blockfolio. Туда добавляются сделки по покупке альткоинов, а потом собирается информация по инвестиционному портфелю.

Система в режиме реально времени выдает графики и проценты дохода, в зависимости от изменения курсов. Но самое главное, там есть мониторинг ордеров на популярных биржах криптовалют:

С таким инструментом гораздо проще ловить удачные моменты для выгодного обмена цифровых монет.

Помимо приложения потребуются кое-какие знания, потому что новички часто ошибаются, проводят операции с неизвестными монетами и просто из-за низкой ликвидности потом не могут от них избавиться.

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют

В рамках одной биржи проводить сделки чуть сложнее, потому что подыскать подходящие торговые пары тяжело. Первым делом нужно внести депозит, а затем мониторить котировки в поисках лучших условий.

Рассмотрим простой пример с суммой инвестиций на 100$. Пополняем счет долларами на YoBit и покупаем на них Биткоины:

Выходит 0.0105 BTC, которые мы пускаем в оборот. Теперь меняем Биткоины на Эфириум, за наши монеты мы получим 0.12867665 ETH:

Теперь нужно вернуться к долларам, выбираем торговую пару USD/ETH и по самым выгодным ордерам проводим заключительную сделку (продаем Эфир):

Как видите, выходит почти 107$, где 7$ - чистая прибыль. Доход небольшой, потому что мы не выжидали самый удачный момент, а просто продемонстрировали пример.

Поймать такой момент не просто, приходится постоянно следить за котировками, ордерами и нельзя медлить при проведении сделки.

Арбитраж между биржами криптовалют

Когда операции по обмену проводятся через несколько бирж, выждать идеальный момент удается быстрее. Дело в том, что на разных сайтах курсы всегда отличаются, а в некоторых случаях разница огромная.

Работает всё по похожей схеме. Сначала фиат вводится на одну биржу, потому на ней покупаются какие-то монеты, они переводятся на другую биржу, там обмениваются на фиат и выводятся.

Если национальные валюты не поддерживаются, то обмен проводится на любые токены и возвращается на первую биржу.

Наглядный пример мы представим ниже, а первую сделку вы сможете провести уже сегодня. Главное выбрать лучшие биржи криптовалют, сейчас слишком много мошенников и проблем в работе ресурсов.

Что нужно учитывать при арбитраже криптовалютой?

В любой работе есть свои тонкости, а столь сложный метод, как арбитраж криптовалют обладает рядом особенностей. Нужно всё досконально просчитывать, чтобы не уйти в минус. Про надежность сервисов мы уже сказали, помимо этого учтите следующие моменты:

  1. Комиссии.

За проведение сделки, пополнение счета, вывод средств взимаются комиссии. Когда прибыль от сделки небольшая, её могут «сожрать» сборы используемых сайтов. Поэтому заранее учтите дополнительные издержки.

  1. Ликвидность.

Для проведения выгодных сделок лучше выбирать популярные монеты с большими оборотами на биржах. В противном случае, вы рискуете остаться с малоизвестными токенами, которые у вас никто не купит (по крайней мере по высокой цене).

  1. Риски.

Без них не обойдется, потому что крипто рынок не стабильный. Курсы могут резко развернуться, где-то задержат перевод средств, ордер будет долго исполняться и так далее. Сделка может сорваться в любой момент, по крайней мере без огромных потерь.

Всем, кто уже зарабатывает на арбитраже криптовалют приходится постоянно мониторить разные биржи, выискивать разницу курсов и быстро действовать. Такая работа отнимает кучу времени и сил, но при грамотном подходе способна и приносить солидный профит.

Сайты и сервисы для арбитража криптовалютами

Проще и эффективнее использовать арбитраж между несколькими сервисами. Поэтому, у опытных арбитражников в закладках находится несколько площадок, где меняют крипто монеты. Мы рекомендуем вам использовать следующие ресурсы:

  1. Exmo – биржа под основные криптовалюты, новые альткоины добавляются редко. Есть встроенный обменник для мгновенных переводов, комиссии немного завышенные.
  2. Binance – лидер в сфере криптобирж. Здесь самый большой выбор торговых пар, а также есть возможность снизить комиссию по ордерам на 50%.
  3. Kucoin – очень похожая на предыдущую биржа, где также много альткоинов для торговли, но не поддерживаются фиатные деньги.
  4. Bitflip – молодая криптовалютная биржа родом из России. У неё есть собственные токены, их держатели получают дивиденды. Пока торговых пар мало.
  5. Livecoin – российская биржа криптовалют, объемы торгов не самые высокие, зато интерфейс простой и можно вводить/выводить национальную валюту.
  6. Octobit – онлайн кошелек для криптовалюты со встроенным обменником. Хоть курсы не самые выгодные, иногда и он может пригодиться.
  7. Cryptonator – ещё один кошелек, позволяющий обменивать несколько самых известных криптовалют внутри системы мгновенно.

Этой подборки на старте точно будет достаточно, ведь можно обойтись регистрацией всего на одном сайте.

Сейчас биржевой арбитраж криптовалют становится всё популярнее, мы рекомендуем зарегистрироваться на всех этих площадках, чтобы точно не упустить самые выгодные предложения.

Арбитраж криптовалюты – мониторинг обменников

Помимо бирж для обмена альткоинов пригождаются обменные пункты. Их в сети полно, все старые обменники уже давно начали менять криптовалюту.

Курсы на них меняются каждую секунду, поэтому нужен мониторинг BestChange. Регистрироваться не нужно, просто заходишь и выбираешь направление для обмена:

Выбор направлений огромный, доступны банковские карты, платежные системы, сервисы денежных переводов.

После выбора валюты появляется список проверенных и качественных обменников. Он сортируется по наиболее выгодным условиям, выбирайте сайты с первых строчек:

Некоторые арбитражники ограничиваются одной биржей и обменными пунктами. Кто-то вовсе нигде не регистрируется, просто выискивая разницу в курсах на обменниках.

Вариант неплохой, но из-за задержек транзакций могут появиться проблемы. Плюс к этому, на сайта по обмену электронной валюты реже попадаются выгодные условия.

Пример успешный межбиржевой арбитраж криптовалют

Чтобы продемонстрировать конкретный пример, мы воспользуемся биржами YoBit и Binance. Они поддерживают множество альткоинов и на первой площадке доступны фиатные счета. Поэтому первым делом мы заходим на ЙоБит и пополняем баланс в рублях или долларах:

Предположим, стартовый капитал составляет 300$. Теперь нужно проанализировать курсы криптовалют и решить, что купить и перевести будет выгоднее. Для примера вы выбираем Bitcoin, покупаем на 300 долларов0.03219599 BTC:

На полученные Bitcoin мы покупаем токены ICN, потому что на бирже YoBit у них сниженный курс. За наше количество BTC удастся получить 21463 монетыICN:

Чтобы вы не подумали, что мы указали произвольное значение и не найдем вторую сторону для сделки, смотрите на доступные ордера. На бирже есть предложения и по более низкой стоимости. Поэтому точно удастся выкупить монеты ICN:

Теперь нужно перевести ICN на другую биржу, в нашем случае – это Бинанс. Находим на ней свой счет в личном кабинете и жмём «Депозит»:

Откроется страничка, где будет представлен адрес ICN для получения перевода. На него нужно отправлять монеты:

Теперь возвращаемся на YoBit, напротив своего счета ICN жмём Вывод и в появившейся форме вставляем количество монет, а также указываем полученный на Бинанс адрес:

Теперь на внутреннем счете биржи Binance у нас есть монеты, которые нужно обратно обменять на Биткоины. Переходим на торговую платформу, выбираем пару ICN/BTC и продаем все токены:

Опять же, чтобы вы не думали, что мы придумываем цену монет, показываем список ордеров с биржи. Мы специально указали цену в 10 раз меньше, чем по самым выгодным ордерам. Тогда сделка будет проведена ещё быстрее.

Как видите, с продажи 21463 ICN начисляется 0.30305756BTC. Бинанс не поддерживает фиат, поэтому теперь делаем перевод обратно на Йобит. Точно также получаем на YoBit адрес Биткоин кошелька и отправляем туда монеты:

Остается заключительный шаг – перевести полученные Биткоины обратно в доллары и вывести с биржи. Для этого проводим обратную сделку на YoBit, меняем BTC на USD:

Как видите, общая сумма составляет 2812$, к которым мы пришли с 300$. Да, расчеты проводились грубые, не учитывалась комиссия и прочие издержки (в том числе за ввод и вывод), но пускай даже они составят 500$, всё равно остается профит 2000$. Причем выполнить все эти действия реально в течение часа.

Заключение

Онлайн арбитраж криптовалют весьма прибыльное дело, но чтобы заниматься им эффективно, нужно обладать кое-какими знаниями.

Кроме этого, придется ловить удачные моменты, когда есть большая разница в курсах на разных сайтах. Общую схему вы теперь знаете, проводить сделки не тяжело.

Хотелось бы ещё сказать относительно ботов и программ для арбитража криптовалют. Есть разный софт, помогающий выискивать выгодные ордера, проверять курсы и следить за котировками.

Одна из таких утилит – Haasbot. Кроме этого есть сервисы и сайты для арбитража криптовалют, где доступны почти все те же функции.

Арбитраж внутри биржи криптовалют сложнее и ждать приходится дольше, когда появится возможность провести выгодный обмен. Поэтому лучше зарегистрироваться хотя бы на 2-4 биржах.

Как действовать мы показали, начинайте искать выгодные условия прямо сейчас и помните, что с небольшой суммой на старте, комиссии сожрут вашу прибыль.

Вам также будет интересно:- Выгодный арбитраж криптовалют- Где посмотреть курс криптовалют- Где и как обменять криптовалюту – ТОП 10 лучших обменников Биткоин

workion.ru

Арбитраж и курс криптовалют на биржах

Мало того, что курс криптовалют постоянно меняется, так и на биржах одни и те же альткоины стоят по-разному. И это настоящий клондайк для тех, кто поймёт почему так происходит, кому и зачем это нужно и как воспользоваться этой самой разницей курсов. Арбитраж криптовалют – заработок без рисков, даже теоретических.

Фиат

Вы обратили внимание, почему классический валютный рынок – FOREX – один и он глобален? К этому его вынудили многочисленные знаковые международные конференции и не менее резонансные единоличные решения некоторых особенно влиятельных стран.

Например, решение о прекращения привязки США своего доллара к наличным запасам драгоценных металлов (Бреттон-Вудского соглашения) и перехода к системе плавающих курсов денег, эмитированных различными государствами, когда только рынок будет решать, сколько стоит та или иная валюта в зависимости от других

Согласитесь, забавно бы смотрелось, если бы у каждой страны был бы в наличии свой собственный маленький, но глобальный «кусок рыночного пирога», где бы котировались все валюты, в том числе и валюта страны, кому принадлежит этот рынок… Хотя, чего же здесь смешного? С одной стороны, засилье таких площадок ведёт к определенной неразберихе в головах трейдеров. Но с другой это напрочь уводит возможность чисто технической манипуляции курсами кем-то наиболее могущественным и богатым (например, теми же США).

Курс криптовалюты по биржамПо этой же самой причине в России уже давно вынашивается и вызревает идея создания собственной газовой площадки (а заодно, и нефтяной). Нет, конечно, влияние из-за океана никуда не денется, но по крайней мере, совершенно дешево и «в наглую» обваливать углеводороды никто уже не сможет…

Собственно, криптовалютные площадки как раз и представляют собой воплощение этой идеи на практике. Только если для России идея сепаратизма по нефти – это явление, скорей, желательное, чем обязательное. И в случае появления собственной нефтяной биржи это чревато для России-матушки только дополнительными доходами…

Но если ничего не получится, то конце концов, нас и так неплохо кормят, в том смысле, что существует давно проверенная и вполне себе работающая действующая альтернатива.

Альткоины

В случае криптовалют здесь всё выглядит иначе. Криптовалюта, курс которой определяется именно на многочисленных площадках, – это залог их существования. Распределённым сетям вообще жизненно противопоказано складывать все яйца в одну корзину. Никакой аспект существования криптовалют, которые эмитируются по принципу «Prof-of-work» («доказательство проделанной работы) не должен быть приватизирован никем и ничем (в смысле, что ни человеком, ни надбанковской, ни надгосударственной организацией).

Почему? Всё основывается на уникальных свойствах того же Биткоина (как самого показательного, локомотивного экземпляра виртуальных денег). Помимо трансграничности и сохранения обезличенности «биток» еще и независимый!

Прямо как у Астрид Линдгрен – «Про Карлсона, который живет на крыше»: «Мало того, что я умный, смелый, в меру упитанный мужчина, ну, в самом расцвете сил, так ведь я ж еще и та-лан-тли-вый!»

Курс криптовалюты по биржамВсё прямо как про Биткоин. Его стоимость (курс) не определяет напрямую ни один центральный банк в мире. Он не состоит «на учёте» ни в одной ФСФРС (бывшей ФКЦБ) или SEC. И его цену определяет только чисто рыночное взаимодействие покупателей и продавцов. Талантище!

И вот представьте, что такое взаимодействие вдруг станет осуществляться только на одной организованной площадке (бирже). Здесь речь идёт даже не о том, что можно будет, влив некоторое количество, например, долларовой ликвидности (или наоборот, изъяв ее с рынка) существенно повлиять на курс криптовалюты. Это можно сделать и так, в текущих условиях – просто иметь дело придется не с одной мегаплощадкой, а с парой сотен (не беда, в общем).

Просто подумайте сами, а является ли независимой от властей США та же NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа)? Или CBOE (Чикагская…)? Ответ очевиден – нет. И если правительственной администрации понадобится предпринять какие-либо интервенции или даже, чтобы сама биржа изменила свои правила в угоду каких-то национальных (или не очень) интересов, то те только рады стараться.

Мысль проста – если возникает мегаагрегированность (всё равно чего, но ценного по своему весу и влиянию), то появляется неотступное желание (со стороны кого бы то ни было) этот инструмент поставить под контроль. И совсем не для удобства пользования, а для того, чтобы иметь возможность именно ордерного манипулирования, приказного! (по совместительству, это ещё и самый дешевый способ оказания давления на рынок).

Итак, много и только много! Но как же быть с многоголосным хором, не в такт поющих котировок? Почему курс криптовалюты по биржам в долларах отличается друг от друга, порой даже на добрый десяток процентов? И чего с этим делать, в том смысле, какую цену, например, в международных торговых договорах прописывать? Ответ прост – цену на любой понравившейся площадке. Разумеется, они будут отличаться друг от друга (на один и тот же криптовалютный тикер) на разных биржах. Хотя бы просто в силу того, что если и можно синхронизировать количество участников торгов на биржах, то вот их интересы – нет и вряд ли стоит пытаться.

Но как же быть? Неужели нас ожидает организация утомительных процедур мониторинга курсов криптовалют по отслеживанию разниц специализированными институтами? Вовсе нет. Рынок всё это сделает за нас. Просто участники, непрерывно занимающиеся трейдингом, напрямую отслеживают эти разницы, и если предоставляется возможность купить дешевле и тут же продать дороже, то капиталы, владельцы которых не против заработать без риска, будут очень оперативно исправлять эти рыночные перекосы (до тех пор, пока цены не выровняются настолько, что разница перестанет окупать транзакционные затраты). В этом и заключается суть арбитража.

cripto24.ru

Арбитраж на биржах криптовалют | wallps.ru

Одним из наиболее безрисковых способов заработка на криптографических активах считается криптовалютный арбитраж, предполагающий получение дохода за счет разницы в стоимости одного или нескольких активов на разных биржах. Курсы могут отличаться по совокупности причин, основными из которых можно выделить:

  • общая децентрализация криптовалютного рынка;
  • высокая волатильность криптовалют;
  • сложившийся контингент покупателей и продавцов на биржах;
  • различная скорость проведения транзакций на площадках.

Для определения средневзвешенной оценки курса биткоина в 2014 г. первыми биткоин-миллионерами братьями Винклвосс был создан Winkdex ; точный индекс спотовой цены, разрешающий противоречия при определении цены криптовалюты между различными биржами.

Основы арбитражной торговли

Основной целью арбитражной сделки является поиск актива по более низкой цене и продажа его по максимально высокой. С учетом всех биржевых комиссий за ввод и вывод денежных средств, прибыльной считается операция с профитом от 2%.

Осуществление цели достигается в несколько шагов:

  1. Отслеживание котировок на нескольких торговых платформах.
  2. Выбор наиболее дешевого предложения о продаже, покупка актива.
  3. Перевод криптовалюты на другую площадку с более высокой ценой монеты, продажа ее за фиатные деньги.
  4. Вывод фиата на электронный кошелек или поиск самого выгодного варианта конвертации в криптоактив для повтора цикла .

Арбитраж криптовалют позволяет получить прибыль с минимальными рисками за короткий срок.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

Существенные достоинства арбитражных операций с криптовалютами привлекают к ним большое количество пользователей:

  • высокая скорость сделки, определяемая несколькими минутами осуществления транзакции и позволяющая проводить большое количество сделок ежедневно;
  • минимальный риск сделок, обусловленный быстротой операции, защищающей от потерь при неблагоприятном направлении курса;
  • низкий порог вхождения, позволяющий на начальном этапе оперировать небольшими суммами для получения опыта;
  • получение неоценимого опыта в совокупности с возможностью детального изучения рынка.

Практически безрисковый метод получения прибыли от торговых операций с криптовалютами имеет некоторые обязательные для выполнения условия, которые нельзя назвать недостатками, однако не соблюдение их чревато потерей денежных средств:

  • ориентирование в криптовалютном мире, умение оперировать обменниками, а также способами конвертации фиатных денег в криптовалюты и обратно;
  • необходимость расчета операций с учетом всех транзакционных комиссий;
  • небольшая биржевая разница предусматривает необходимость крупных вложений для получения значительной прибыли от сделок;
  • необходимость непрерывного участия в процессе.

Знание и успешное применение этих несложных нюансов позволит зарабатывать на межбиржевой разнице без страха потерь, одновременно приобретая усе более глубокие знания криптовалютного рынка.

Методики криптовалютного арбитража

Получить максимальную прибыль от осуществления арбитражных сделок криптотрейдерам позволяют 2 общепринятые стратегии:

Традиционный арбитраж предполагает проведение сделок с использованием одного и того же инструмента, представленного на разных плаиформах. Успех операции включает поиск котировок с наибольшей ценовой разницей, расчет чистой прибыли с учетом конвертации и применяемых комиссий. Простота и четкость процесса оптимальны для новичков криптотрейдинга.

Применение стратегического арбитража в торговле предусматривает анализ настоящей рыночной ситуации с целью приобретения одного или нескольких перспективных активов, формируя портфель с разнонаправленными ценовыми тенденциями. Суть стратегического подхода заключается в приобретении недооцененных монет и продаже переоцененных.

Как повысить эффективность арбитражных сделок

Опытные трейдеры рекомендуют использовать в арбитражной торговле нюансы, позволяющие получить заметную прибыль при минимальных рисках:

  • выбор надежных торговых платформ с наименьшими комиссиями и удобными способами ввода и вывода средств;
  • соблюдение максимальной разницы котировок;
  • проведение сделок в период затишья.

Несмотря на небольшую межбиржевую разницу, арбитраж криптовалют является выгодным дополнительным источником прибыли. Правильное использование арбитражных сделок в совокупности с другими инструментами позволит приумножить капитал инвестора, одновременно защитив его от возможных потерь.

wallps.ru

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Торговля на бирже — это процесс конвертации рисков в прибыль. Большинство торговых стратегий основаны на статистике: оценивая динамику актива в прошлом, можно примерно спрогнозировать вероятное направление движения цены и его силу. Обычно, величина потенциальной прибыли прямо коррелирует с принимаемым риском. То есть, чем больше вероятность положительного исхода, тем меньше прибыль.

Разрабатывая стратегию для торговли на бирже, трейдер постоянно ищет баланс между риском и прибылью. Чем больше отношение прибыли к риску, тем эффективнее работает стратегия — это самый простой способ вычислить рентабельность торговли.

Что такое арбитраж

Арбитражная торговля — это отдельный класс стратегий, где отсутствует понятие чисто рыночного риска. Поэтому истинный арбитраж — это торговля с бесконечной рентабельностью, когда при положительной прибыли риск стремиться к нулю.

Конечно, на реальном рынке нужно учитывать и чисто технический риск: сбой в алгоритме работы биржи, проблемы со связью или ошибка в исходном коде робота может привести к потере средств. Вдобавок само наличие арбитража, явление довольно редкое. Ситуацию усугубляет большое количество высокочастотных трейдеров (HFT), которые тоже любят арбитраж и быструю прибыль. Поэтому такая сделка имеет ограничения как по времени, так и по обороту — проторговать вы сможете ровно столько, сколько даст рынок.

Думаю, суть простейшего (классического) арбитража будет понятна всем. Задача трейдера свести покупателя и продавца, один из которых готов купить дороже, а второй продать дешевле. Разница между ценами — непосредственный заработок арбитражера. То есть, это один из вариантов посредничества. В такой схеме отсутствует рыночный риск, так как нет необходимости в прогнозировании цены. Еще перед совершением сделки, трейдер знает ее результат.

Арбитражеры берут на себя важную задачу: приводят рынок к централизации, выравнивая курсы инструментов, и создают дополнительную ликвидность. Классический арбитраж появляется на почве ограничений, но не все из них дают благоприятную почву для совершения безрисковых сделок:

Ограничения на ввод и вывод средств: отсутствие свободного потока средств создает долгосрочные раздвижки, как было с

  • проектом Mt.Gox. Сюда же можно отнести все чисто технические неполадки. Это вариант арбитража, который вы, скорее всего, не сможете проторговать, опять же, из-за невозможности быстрых переводов между биржами,
  • Недостаточная ликвидность — малый торговый оборот тормозит движение курса. Причиной могут быть ограничения биржи или отсутствие крупных капиталов. Это проблема любого развивающегося рынка. Из-за небольших объемов, много заработать на таком арбитраже не получится, но в целом реально,
  • Высокие комиссионные издержки торговой площадки, что приводит к снижению спроса и появлению ценовых раздвижек. Чтобы остаться в прибыли, раздвижка должна существенно превышать издержки торговых операций,
  • Краткосрочный рыночный всплеск: кто-то решил “по-крупному” закупиться валютой, съев половину заявок стакана. Образовавшееся пространство быстро заполняется заявками маркетмейкеров, создавая перекос в ту или иную сторону. Для проторговки нужна быстрая реакция и такой же скоростной канал связи. За подобными неэффективностями охотятся высокочастотные трейдеры.

Биржи криптовалют

Криптовалютные биржи — это настоящая революция в сфере розничного трейдинга. Теперь доступ к непосредственной ликвидности можно получить абсолютно любому трейдеру, независимо от его статуса или размера начального капитала.

Более того, большинство бирж предоставляют абсолютно открытый и бесплатный API — специальный программный интерфейс, для взаимодействия с площадкой при помощи автоматического алгоритма. На самом деле, бирже это выгодно, так как роботы способны генерировать большие обороты, а основной заработок биржи — это комиссия с транзакций.

Больше всего распространен арбитраж между инструментами одной площадки, как самый простой в реализации вариант. Арбитраж внутри биржи не подразумевает вывода средств за пределы кошельков площадки. Основная статья расходов приходится на проведение обменных операций. Стандартная комиссия на рынке — 0.2% для обмена в одну сторону.

Криптовалютный рынок сильно фрагментирован — отсутствует единая централизованная площадка, или какой-либо стандартизированный набор инструментов. Для арбитражера это плюс, поскольку отсутствие централизации создает множество неэффективностей — возможностей для пространственного арбитража. При этом арбитраж в пространстве будет существовать всегда, пока существует ненулевая задержка канала связи.

Проблема арбитража между биржами

Допустим, что нас интересует только моментальный арбитраж, который можно проторговать здесь и сейчас, по ценам, которые в данный момент имеются в стакане. На самом деле, видов арбитража бесконечное множество. Например, временной арбитраж подразумевает проторговку закономерностей со сдвигом по временной шкале. Мы же остановимся на самом простом.

Для арбитража между биржами нам нужно найти два одинаковых инструмента, торгующихся на разных площадках, между которыми произошла ценовая раздвижка. Так как нас интересует моментальный арбитраж, мы смотрим только на верхние заявки стакана. Крайние ордера стакана заявок представлены ценами Ask и BId. Ask — это лучшая цена, по которой вы можете купить, Bid — лучшая цена, по который есть желающие купить у вас.

Например, на двух биржах торгуется пара BTCUSD (биткоин-доллар), обозначим их как “x” и “y”. Пусть, xAsk = 1000$, xBid = 950$, yAsk = 1100$, yBid = 1050$. Таким образом, мы получаем ситуацию чистого арбитража: покупаем биткоин по 1000$ на бирже X, затем переносим купленный биткоин на кошелек биржи Y, и продаем его там за 1050$. После этого, заводим доллары обратно на первую биржу, и повторяем круг. Конечно, здесь не была учтена комиссии бирж и транзакций между ними.

То есть, для получения профита, нам нужно соблюдение условий, когда xBid > yAsk + комиссия или yBid > xAsk + комиссия. Остальное уже дело техники. Собственно, тут все упирается в скорость и качество исполнения. Если робот реагирует недостаточно быстро, вполне вероятно, другой арбитражер успеет нивелировать возникшую разницу в стаканах, опередив вас на десяток миллисекунд.

На самом деле, то что вы видите арбитраж на экране, еще не означает, что его можно проторговать. Существует понятие длительности арбитража, то есть, как долго неэффективность держится в рынке. Это могут быть часы, так и доли секунды.

Таким образом, мы постепенно приходим к тому, что постоянный перевод средств между биржами дает слишком много дополнительных расходов на комиссии, и может занимать длительное время, а потому малоприбылен и неэффективен.

Выходит, схема с переливом средств между биржами требует некоторого усовершенствования.

Синтетический арбитраж

Даже если арбитража нет при прямом сравнении инструментов, скорее всего, арбитражные позиции имеются на кросс-курсах. Проще всего описать синтетик на примере валютного треугольника. Допустим, мы имеем 3 валюты: BTC, LTC и USD, из которых получаем 3 валютные пары: BTCUSD, LTCUSD и LTCBTC. Каждую пару мы можем представить с помощью двух других, при этом по всем характеристикам синтетическая пара будет идентична оригинальной, между ними прослеживается четкая математическая взаимосвязь.

  • BTCUSD = LTCUSD / LTCBTC
  • LTCUSD = BTCUSD * LTCBTC
  • LTCBTC = LTCUSD / BTCUSD

Обычно разница между синтетиком и реальным активом не больше накладных расходов — спреда и комиссии. Но иногда проскакивают арбитражные ситуации, где может быть существенная разница курсов.

То есть, идеальный робот для арбитража, тот который будет одномоментно сравнивать все возможные варианты реальных и синтетических валютных пар, и агрегировать их в одном месте, выбирая самые выгодные цепочки сделок. Главная сложность в том, что вам придется одномоментно открывать и закрывать большое количество сделок, поэтому важно научить робота обрабатывать ошибки частичного исполнения и реджекта.

Торговая стратегия

Суть стратегии в том, что вместо ожидания переводов между биржами и расходов на комиссии, мы будем одновременно держать на биржах примерно одинаковое количество средств. Вначале нужно определить, арбитраж каких валют мы будем использовать. Например, пусть это будет биткоин и доллар США. В таком случае для указанных валют на исследуемые биржи заводим эквивалентный баланс.

В случае обнаружения перекоса, покупаем валюту на одной бирже и продаем на другой. Обе операции должны пройти одномоментно, но непосредственно переводов между биржами мы не совершаем. Теперь, чтобы вернуть балансы к равновесию, нужно дождаться ситуации обратного арбитража, и провести такой же обмен — так мы сохраняем примерно равный баланс средств между валютами.

Для примера, берем текущий срез рынка и смотрим на относительное положение значений цен Ask и Bid. Ищем цепочки сделок, в которых цена Bid больше Ask. Здесь мы имеем существенную разницу цен между Kraken и Cex. Считаем разницу, и вычитаем из нее комиссии бирж. В данном случае, нам нужно купить биткоин на Kraken, по более низкой цене и продать на Cex, по более высокой.

В результате наша сделка приводит к перекосу балансов — на Kraken есть биткоины, но нет долларов, а на Cex все наоборот. Нам нужно дождаться, когда образуется обратный перекос, и биткоин на Cex будет продаваться дешевле, чем на Kraken. Собственно, этого может и не произойти, поэтому перед применением подобной стратегии лучше изучить историю раздвижек и возможные подводные камни, причины возникновения арбитражной ситуации.

Итого, для входа в рынок:

  1. Собираем текущие котировки реальных и синтетических инструментов (лучше по всем валютам сразу, полный срез рынка).
  2. Находим самые выгодные комбинации, где Bid перекрывает Ask. По стакану ордеров вычисляем оптимальный объем сделки.
  3. Одномоментно отправляем ордера по рынку. В случае частичного исполнения, отправляем новый ордер по рыночной цене — здесь может быть отрицательное проскальзывание.

Пример взаимодействия с API

Каждая биржа реализует программный интерфейс по-своему. Как правило, общение с сервером проходит с помощью простых http-запросов, при этом сервер отдает ответ в формате JSON, популярном формате представления данных.

Далее, методы для доступа к данным делятся на две группы: публичное api, с помощью которого можно получить общедоступные данные, вроде курсов валют, информации торгового стакана и так далее. Открытие новых ордеров и перевод средств с кошелька на кошелек требует предварительной аутентификации клиента. Для этого, в заголовке запроса к бирже нужно дополнительно указать ваш api-токен и публичный ключ, получить которые вы можете в своем личном кабинете.

Рассмотрим небольшой пример с биржей YoBit. Чтобы узнать информацию о валютной паре, достаточно сделать запрос вида: https://yobit.net/api/3/ticker/ltc_btc

Сервер выдаст примерно такой результат:

Тестировать публичное API можно прямо из браузера. Для отправки POST-запросов можно воспользоваться Postman или аналогами, где можно гибко манипулировать заголовками и другими параметрами запроса.

Выбор платформы для разработки остается за вами, принципиального значения это не несет. Лучше выбрать язык, который вы знаете лучше всего — имеется в виду не только знание синтаксиса, но и опыт разработки. Практика показывает, что плохо оптимизированный код даже на “быстром” языке программирования дает худший результат относительно программы, написанной на более понятном языке.

tradesmarter.ru

Программа для между биржевого арбитража криптовалюты BitFinex, BitFlip, EXMO

Инструмент для между биржевого арбитража криптовалюты

Программа для между биржевого арбитража криптовалюты предназначена для автоматического поиска арбитражных возможностей для торговли, а также автоматического подсчета результата в реальном времени.

Программа для между биржевого арбитража криптовалюты

Важно. Новая программа находится по ссылке Программа «Межбиржевой арбитраж криптовалют».

Данная программа сравнивает котировки одной биржи, с котировками второй биржи. И высчитывает разницу между ними. Далее, трейдер сам решает, проводить операцию или нет.

Кроме анализа в реальном времени, программа записывает данные по расхождения в .CSV файл, который удобный для дальнейшего анализа — например, чтобы знать в каких границах колеблется спред между котировками, а также, на каком спреде можно проводить арбитражную сделку с наибольшей выгодой.

Вот пример такого лога, и график построенный по этим данным:

Лог результата арбитража

На видео, можете увидеть небольшую видео инструкцию, как работать с программой для между биржевого арбитража криптовалюты:

На данный момент есть готовые версии робота для межбиржевого арбитража BitFlip—BitFinex и BitFlip—EXMO. Если Вам интересен арбитраж между другими биржами, я могу реализовать это.

Чтобы не быть голословным, ниже несколько скринов с биржи EXMO и моего аккаунта в платежной системе AdvCash с оборотом по арбиражу:Утилита для между биржевого арбитража криптовалютыПрограмма для межбиржевого арбитражамеждубиржевой арбитраж криптовалюты

Программа для криптовалюты

Покупатель, также получает консультацию через скайп, как лучше работать с программой межбиржевого арбитража, для максимальной прибыли и минимизации расходов (у меня есть этот опыт), а также, мною будет предоставляться постоянная поддержка покупателя, по вопросам арбитража.

algotrading.center

Межбиржевой арбитраж криптовалют – заработок на торговле виртуальными деньгами

Что такое арбитраж криптовалюты?

Арбитраж криптовалюты – это проведение спекулятивных операций с криптовалютой, иными словами выигрыш на курсовой разнице в разных биржах. Сам процесс идентичен гонке за долларом – покупаем дешевле – продаем дороже.

Где выполняется обмен валюты? Для этого используются электронные "обменники" или специализированные биржи криптовалюты. Если обменивать криптовалюту на бирже, то можно выигрывать еще и на отсутствии комиссионных сборов.

Смысл заработка

Принцип заработка на арбитраже криптовалюты заключается в банальной его перепродаже. Вы покупаете электронную валюту на одной бирже и продаёте на другой, зарабатывая на разнице цен. На примере это будет выглядеть так:

  1. Покупаем один Биткоин за любую доступную валюту или электронные деньги на одной бирже;
  2. Переводим купленный Биткоин на другую биржу с более высокой ценой;
  3. Продаём Биткоин за любую доступную валюту по более выголному курсу.

Проведение межбиржевого арбитража, преимущества

На криптовалюту всегда есть спрос, это цифровые монеты, ценность которых сравнивают зачастую с золотом. Чтобы заработать за плавающих курсовых разницах, нужно четко прослеживать динамику изменений, а также не обходится без личной интуиции.

Однако можно не просто зарабатывать на криптовалюте с помощью одной биржи. Имеющиеся цифровые монеты можно переводить с одной биржи на иную, используя их как временное место хранения своих сбережений и за счет этого тоже получать прибыль.

Этот способ выгоден в отношении одной некой криптовалюты. Многие уже успели оценить по достоинству работу на таких биржах криптовалют, как:

  • Exmo, отличающаяся большими оборотами монет, здесь можно обменивать оные на рубли, операции по обмену моментальны;
  • Okcoin – англоязычный ресурс, требует для выполнения операция идентификации данных пользователя – потребуется выслать администрации отсканированные фото паспортных данных;
  • Bitok – совсем молодой ресурс, отличается пока что малым оборотом, но русскоязычный интерфейс является весомым плюсом для отечественного пользователя, здесь минимальные комиссионные и можно менять криптовалюту на рубли;
  • Btc-trade – этот ресурс является украинским продуктом, через него просто перевести деньги на русские биржи, здесь есть подвязка к Приват 24 и всегда обеспечивается высокая безопасность выполняемых операций, так что работать можно с самыми большими суммами.

Чтобы именно зарабатывать на межбиржевом арбитраже, нужно регистрироваться на нескольких из них, и тщательно отслеживать динамику курса, чтобы уловить момент выгодного скачка.

Иногда перевод средств с одной биржи на иную дает возможность заработать пару долларов, а иногда несколько сотен. Такие моменты на практике радуют редко, но все же в один миг можно заработать крупную сумму денег.

Заработок на межбиржевом арбитраже требует усидчивости и постоянного внимания, но все же он имеет свойство рентабельно окупаться. Поэтому его никак нельзя исключать из списка самых реальных источников стабильного дохода.

Многие специалисты всегда акцентируют внимание на том, что межбиржевой арбитраж требует солидных сбережений, но согласитесь, имея приличную сумму денег за плечами, всегда хочется их преумножать. Почему бы не рискнуть, если в большей мере арбитраж – это успешный исход финансовой сделки? Пользуйтесь доступными возможностями и радуйтесь заработанному!

workininternet.com


Смотрите также