Арбитраж биржа криптовалют


Арбитраж на криптовалютах. Заработок на разнице стоимости биткоин

Принцип классического арбитража основан на получении прибыли из разницы цен на разных рынках.

Спрос на криптовалюту постоянно растет, и она постепенно становится достойным аналогом официальных денег. Вместе с тем, криптовалюта как торговый инструмент, начинает вызывать все больший интерес у трейдеров, что нельзя не заметить по взрывному росту количества криптобирж и торгового оборота.

Рынок криптовалютных бирж все еще достаточно молод, но активно развивается. То, что рынок все еще находится в зачаточном состоянии, играет нам на руку, так как открывает большое количество арбитражных возможностей. Ниже представлен актуальный список криптобриж, отсортированных по торговому обороту. Как видим, безусловное первенство сейчас держит OKCoin с 54 тысячами дневного оборота.

Актуальные показали бирж криптовалют

Принцип классического арбитража

Никто не будет спорить, что самая привлекательная стратегия для торговли на бирже – это арбитраж. По своей сути, он подразумевает минимальный или вовсе отсутствующий риск. Таким образом, даже минимально прибыльная стратегия при достаточных оборотах должна приносить ощутимую прибыль.

Принцип классического арбитража основан на получении прибыли из разницы цен на разных рынках. Это разновидность так называемого пространственного арбитража, где сделки проводятся представлением одного и того же инструмента, торгуемого на разных биржах. Обычно задача сводится к банальному – купить подешевле в одном месте и продать подороже в другом.

Цены на биржах различаются из-за естественного эффекта децентрализации и пока что слабой развитости рынка, в первую очередь, с технической точки зрения – биржи все еще работают на достаточно медленных веб-технологиях. Так как прибыль зачастую получается из неэффективностей самой системы исполнения и агрегации котировок, классические арбитражные стратегии считаются практически беспроигрышными. Конечно, при этом мы не принимаем во внимание риск простой технической ошибки, которая может свести все преимущества на нет.

Арбитраж, давно знакомый форекс трейдерам

Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку.

Такая стратегия должна быть хорошо знакома трейдерам на децентрализованном рынке Форекс, где также отсутствует единый стакан заявок. Такой метод работы позволяет любому брокеру отдавать произвольны котировки, из-за чего абсолютно естественным образом начинают появляться ведущие и догоняющие, то есть цена одного и того же инструмента может изменяться с заметным запаздыванием. Естественно, количество желающих «восстановить справедливость», то есть свести цены на всех биржах к равновесию, растет, и разница постепенно уравнивается, пока торговля инструментом вовсе не потеряет экономический смысл.

В отличие от форекса, криптобиржи больше походят на традиционные обменные пункты, так как по итогу на руки вы получаете реальную валюту. Раз сама криптовалюта возникла относительно недавно, а ликвидность на биржах еще недостаточно высока, арбитражные ситуации случаются гораздо чаще, чем на инструментах с более высокими оборотами. Добавить сюда еще проблемы с обратной конвертацией средств, то есть, выводом обратно в фиатные (официальные) деньги, и мы получаем очевидных невооруженному глазу лидеров и аутсайдеров рынка.

Стратегия простого торгового арбитража

Собственно, простейший арбитраж выглядит примерно так:

  1. Покупаем валюту 1 за валюту 2 по низкой цене
  2. Переводим валюту 1 на другую биржу
  3. Продаем валюту 1 за валюту 2 по более высокой цене
  4. Профит.

Зададим ситуацию. Допустим, курс на BTC/USD на бирже BitStamp в данный момент составляет 700 долларов, а на MtGox та же пара 720 долларов. Теоретически, купив один биткоин за 700 долларов на бирже BitStamp, и продав на MtGox по 720, мы бы получили 20 чистой прибыли. Заводим доллары обратно на BitStamp и повторяем весь процесс сначала.

Конечно же, на реальном рынке ситуация несколько иная, и в расчете следует учитывать комиссии платежных систем и самих бирж, но принцип должен быть понятен.

Пример арбитража на криптовалютах

Как разрушается арбитражная стратегия

На заре становления биржи именно такая схема приносит наибольшую прибыль. Со временем, когда количество желающих наживиться на бесплатной кормушке достигает предела, разница между курсами стирается. Всю прибыль начинают съедать различные комиссии и ограничения на переводы. Добавьте к этому еще и время на ожидание вывода средств, которые могут быть просто-напросто заморожены, и арбитраж практически полностью разрушен.

Некоторое время весьма популярной темой был арбитраж между двумя крупнейшими биржами криптовалют MtGox и BTC-E. Цена на mtgox значительно отставала от таковой на BTC-E, создавая просто идеальную, на первый взгляд, ситуацию.

Разница в ценах на MtGox и BTC-E

На самом деле, длительный арбитраж довольно редкая ситуация на высоколиквидном рынке. В конце 13 года спред между биржами вырос на порядок, но такая разница была по большей части вызвана искусственным способом, в том числе, ограничениями на вывод с MtGox.

Статистический арбитраж – более гибкий

Статистический арбитраж сильно отличается от его классического приятеля. По сути, статистический арбитраж имеет гораздо больше общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов и использовать их в торговле.

Выглядит это примерно так: для начала, отбираем портфель зависимых инструментов, например, используя для оценки зависимостей коэффициент корреляции. Затем, имея корзину взаимосвязанных инструментов, мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента.

Частный пример такой торговли – парный трейдинг, когда торгуется только два инструмента. И хотя эффективность статистического арбитража гораздо ниже, сама стратегия представляется намного более гибкой, чем попытка уравнять цены на разных биржах. Решение часто сводится к созданию рыночно нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале, позволяя совершать безрисковые сделки на его границах.

В теории статистический арбитраж позволяет построить стабильный синтетический инструмент, используя динамические весы для размера открываемых позиций. Главная проблема состоит в нахождении стабильных неэффективностей. Если зависимость нестабильна, график быстро уйдет в сторону, и портфель перестанет быть нейтральным к рынку.

Статистический арбитраж на различных биржах

И хотя биткоин все еще держит первенство по суммарной ликвидности, многие считают его сильно перегретым активом, поэтому на рынке можно заметить невиданное ранее разнообразие разных валют. Как ни удивительно, наибольшим спросом на OKCoin сейчас пользуется пара ЛайтКоин против китайского юаня.

Китайский юань против криптовалют. Торговые объемы

На BTC-E же результат более предсказуемый.

Активность торгов на бирже BTC-E

Вот так выглядит срез всего рынка на данный момент:

Объем торгов на биржах криптовалют

Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином, как вы можете видеть на картинке ниже, высока. Тем самым, валюты время от времени меняются местами – ведущий/догоняющий. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку.

Технический взгляд лайткоин / доллар США

Если мы точно знаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового, так как мы в любом случае получаем прибыль. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и, скорее всего, такая схема не всегда будет работать идеально. Это не означает, что сам метод неверный, но все же такая работа требует некоторых усилий для определения стабильных закономерностей.

К недостаткам статистического арбитража можно отнести все те же минусы, присущие другим торговым стратегиям. Здесь мы опять играем с вероятностью. А вероятность того, что разница между валютами останется фиксированной на долгое время или, что еще хуже, начнет увеличиваться, остается высокой.

Выводы, которые принесут плоды

Если на развитых рынках арбитраж уже не выглядит настолько привлекательным вложением, то на рынках развивающихся все еще находится достаточно неэффективностей, доступных для проторговки обычными трейдерами.

Проторговка традиционного арбитража на криптовалютах, как это случилось ранее с форексом, теряет смысл из-за расходов на дополнительные издержки. В свою очередь, простых закономерностей масса, из-за чего даже примитивные торговые стратегии должны показывать лучший результат в сравнении с валютным рынком. В любом случае, изучение нюансов торговли на криптобиржах перспективное и дальновидное направление, которое обязательно принесет свои плоды.

Котировки криптовалют

Похожие статьи

fortrader.org

Межбиржевой арбитраж на биржах криптовалют, как арбитражить на двух биржах в 2018 году

Криптовалюта, в качестве торгового инструмента, все больше заинтересовывает участников биржевых торгов, о чем говорит стремительный рост количества площадок и денежного оборота. При этом арбитраж на биржах криптовалют признается участниками финансового рынка самой привлекательной и выгодной стратегией для заработка на данных площадках.

Прежде всего, интерес заключается в низких рисках для торгующего. Даже при минимально прибыльной, но правильно выстроенной стратегии и достаточных оборотах, игрок получает неплохую прибыль. В данной статье рассмотрим подводные камни данного способа трейдинга и наилучшие методики работы в 2018 году.

Лучшие биржи для межбиржевого арбитража Все

Классический биржевой арбитраж криптовалют

Вся суть классического метода заключается в получении профита на разнице котировок цифровых активов, когда задача сведена к банальному – покупке финансового инструмента по более низкой стоимости и продажа его подороже сразу же или спустя какое-то время.

При внутрибиржевом арбитраже пользователь приобретает какую-нибудь цифровую монету, ждет роста его котировок на бирже и обменивает, например, на доллары.

Или, допустим, на начальном этапе стоимость конкретного актива на площадке отличается на 2 доллара. Когда эта разница достигнет 5 долларов, нужно одновременно приобрести данный актив и обменять на доллары (либо наоборот). При возвращении волатильности к начальным значениям, а разницы к величине примерно в 2 доллара, обе позиции следует закрыть. При этом доход от положительной сделки превысит убыток от отрицательной.

Менее популярна стратегия на коррелирующих валютах. Допустим, трейдер знает, что графики изменения стоимости лайткоина и биткоина примерно схожи — это называют корреляцией. Участнику рынка необходимо отследить среднее расхождение в курсе.

Например, биткоин торгуется за 7600$, а лайткоин за 60$. Расхождение в стоимости – 7540$. К примеру, курс биткоина увеличился на 8%, а лайткоина всего на 3%. Разумным для трейдера будет продать вырвавшийся вперед биткоин и приобрести отстающий лайткоин.

Арбитраж на двух биржах

Все-таки наиболее привлекательные возможности для заработка обещает арбитраж криптовалютой на двух биржах. Как известно курсы криптомонет довольно сильно колеблются из-за того, что рынок децентрализован и изменение стоимости на разных торговых площадках происходят с запозданием. В настоящее время в Интернете функционируют десяток крупных торговых сайтов, на которых в режиме онлайн можно спекулировать цифровой и фиатной (обычной) валютами.

Важно! Нередко рыночные курсы на одну и ту же пару довольно ощутимо отличаются от 3% до 20% и выше.

На подобных «вилках» опытные арбитражники научились получать значительный доход. Поэтому цены одних и тех же валют на нескольких WEB-ресурсах часто отличаются. Именно на этом и зарабатывают опытные арбитражники. Основные этапы для заработка заключаются в следующем:

  • Покупка криптовалюты, когда цена наиболее выгодна.
  • Перевод приобретенного актива на другую биржу, где его цена максимальна.
  • Обмен на доллары или другую цифровую монету.
  • Перевод средств на биржу с самой низкой ценой (где приобретался актив).

Описанный выше процесс повторяется до тех пор, пока стоимость конкретной пары на обеих финансовых площадках не выровняется. Нужно понимать, что курсовые расхождения на крупнейших биржах криптовалют возникают по закономерной причине, из-за децентрализации и в связи с недостаточным развитием рынка.

Соответственно и прибыль трейдеры получают благодаря низкой агрегации курсов цифровых денег, поэтому подобные стратегии многими признаются практически беспроигрышными. Следует принимать во внимание риски, связанные с простым техническим сбоем, который лишит трейдера возможности заработка и приведет к убытку.

Если говорить проще, заработок заключается в приобретении догоняющих валют с продажей ведущих, при выравнивании котировок сделка закрывается.

Подобную стратегию широко используют опытные игроки на децентрализованных торговых площадках Форекс, в виду того, что и на данном рынке нет единого стакана заявок. При подобной системе любой брокер может задавать произвольные котировки. Так на Форексе одна и та же денежная единица будет предлагаться к покупке на ведущих и догоняющих курсах, то есть стоимость актива будет меняться на разных торговых сайтах с определенным запаздыванием.

Пример вилок по паре ETH/USD:

Разумеется, рано или поздно, количество трейдеров, желающих «купить максимально дешево и продать подороже», увеличивается, цены постепенно (но довольно быстро) уравниваются, пока сделки на разнице котировок станут невозможны из-за установившегося равновесия.

Особенности

Конечно же, трейдерам, решившим использовать межбиржевой арбитраж криптовалют для заработка, следует учесть достаточно высокие комиссии при переводе активов с одного Интернет-ресурса на другой, время перевода и некоторые сложности с обратным обменом на фиатные деньги. Но возможность заработать на рынке намного выше, чем на обычных валютах.

Торговые площадки, в отличие от традиционного межбанковского рынка, больше схожи с обычными обменными пунктами. Ведь, в конечном итоге, любой трейдер стремится обменять свой денежную единицу на реальные доллары. Из-за относительной «молодости» криптобирж, ликвидность на них пока довольно низкая (в сравнении с банками), а арбитражные ситуации возникают намного чаще, да и длятся дольше.

В то же время простых закономерностей достаточно много, поэтому даже примитивные торговые ходы способны приводить к лучшим показателям в сравнении с операциями на обычных деньгах. Также, собственник виртуальной валюты должен уметь сохранять хладнокровие и все свои действие тщательно продумывать.

Несмотря на то, что первое место по суммарной ликвидности по-прежнему сохраняется за биткоином, многими специалистами он считается сильно переоцененным активом, из-за чего стало появляться разнообразие новых монет — воркоф. Каким бы странным это не показалось, но в настоящий момент наибольшей популярностью стала пользоваться пара ЛайтКоин и китайский юань.

Так как колебания курсов виртуальных денег происходят довольно быстро, то и решения нужно будет принимать незамедлительно.

Если на развитых рынках ценных бумаг или обычных валют заработок на разнице курсов одних и тех же финансовых инструментов перестает быть выгодным, то на криптобиржах, которые только развиваются и имеют довольно много слабых мест, трейдерам по-прежнему удается получать высокий доход на отличиях в котировках.

Для максимального упрощения и автоматизации процесса заработка на арбитраже, многие участники рынка цифровых монет пользуются специальным программным обеспечением. Такие системы позволяет видеть «вилки» одинаковых активов на разных площадках и проводить сделки в автоматическом режиме.

Итоги

Если участник торгов знает, что цифровые деньги в скором будущем достигнут некоторого паритета, он может совершать сделку практически без риска, ведь он, при любом развитии ситуации, остается в выигрыше. Особенность заключается в том, что гарантировать закономерность роста котировок можно далеко не всегда, из-за чего любая подобная схема не будет приносить прибыль постоянно.

Однако это не значит, что весь метод заработки на арбитраже неверен. Просто разработка любой стратегии потребует от трейдера соответствующих усилий, чтобы определить более-менее стабильные варианты в колебаниях курсов на разных торговых площадках. В любом случае, способность разбираться в нюансах проведения сделок с криптовалютой рано или поздно принесет участнику биржи выгоду.

cryptoprofy.com

Арбитраж криптовалют – как стать гуру в модной нише заработка

Помимо удобства и анонимности платежей цифровые валюты открывают своим пользователям немало способов заработать, например, инвестируя в перспективные токены, чья цена пойдет вверх, либо играя на росте и падении курсов. Однако первый способ предполагает значительный временной промежуток между вложением и доходом, второй же неразрывно связан с риском, что курс пойдет в другую сторону, тогда трейдер потеряет деньги.

Однако есть и третий вариант, позволяющий зарабатывать каждый день с минимальным риском – криптовалютный арбитраж.

У криптовалют нет центрального регулятора, каждая биржа-обменник устанавливает собственные курсы. А поскольку бирж таких много и курсы различаются, то можно покупать цифровые монеты там, где курс ниже, и переводить их на биржу с более высоким курсом, где продавать дороже. Разница станет вашим доходом.

Содержание

  • Ограничения и риски потерять все деньги на арбитраже криптовалют
  • 3 преимущества заработка на арбитраже

Ограничения и риски потерять все деньги на арбитраже криптовалют

Концептуально арбитраж представляется очень простым, однако здесь, как и везде, есть свои подводные камни и ограничения, о которых нужно знать. В первую очередь – необходимо хорошо ориентироваться в мире цифровой валюты, уметь работать с множеством обменников, знать несколько способов перевода криптовалюты в фиат и обратно.

Вторая опасность – комиссии бирж за сделки, транзакции, вывод средств. Они, как правило, невелики, 1-2 процента, но ведь и разница в межбиржевых курсах примерно такая же, редко превышая 5%. И комиссия может легко съесть всю возможную прибыль.

Так что рассчитывать сделки необходимо с учетом всех комиссий.

Другое, следующее из небольшой биржевой разницы ограничение – для получения существенной прибыли нужно оперировать большими суммами. Которые вам изначально придется вложить в криптовалюту.

Четвертая особенность – такого рода заработок подразумевает непрерывное вовлечение в процесс.

Инвестор, купив один или несколько типов цифровых монет, может забыть о них на несколько месяцев, пока долгосрочные курсы не вырастут, трейдер, купив пакет утром, продает его вечером, арбитражник же занимается сделками и переводами постоянно, и делает деньги за 1-2 круга переводов.

Наконец, помимо комиссий различных бирж необходимо учитывать и время проведения транзакции. Где-то все занимает минуты, а где-то затягивается. А поскольку курсы очень волатильны, то цена за это время может измениться не в вашу пользу, и казавшаяся выгодной сделка уйдет в минус.

3 преимущества заработка на арбитраже

У арбитражной торговли есть и очень весомые достоинства, которые неизменно привлекают людей.

  1. В первую очередь – высокая скорость совершения сделки, а значит, и большое их количество. Если человек, играющий на дневных изменениях курса одной биржи, вынужден этот самый день ждать, то арбитражник проводит все транзакции за несколько минут и может практически сразу повторить выгодный круг. За день осуществляются десятки циклов, компенсируя небольшую межбиржевую разницу.
  2. Второй плюс – минимальный риск. Даже если курс пойдет в невыгодном направлении, благодаря быстроте совершения сделок потери будут минимальны, тогда как неудачливый (или начинающий) трейдер рискует за день потерять 10-20 процентов своих активов. Одна неделя плохих ставок – и он банкрот.
  3. Третье важное преимущество – невысокий и даже нулевой порог вхождения. Да, для солидного заработка нужны вложения, однако никто не требует сразу проворачивать большие суммы. Для начала, в процессе набора опыта лучше оперировать малыми суммами.

И, наконец, самое главное преимущество – постоянные сделки на биржах дадут огромный опыт и знания, вы станете гуру в модной теме заработка.Каждый день, причем неоднократно фиксируя изменения курсов, изучая достоинства и недостатки различных бирж и обменников, вы за год в совершенстве освоите не только осуществление быстрых и выгодных арбитражных обменов, но и будете отлично понимать тенденции движения криптовалютного рынка в целом.

А значит, сможете успешно зарабатывать не только на межбиржевой разнице, но и на дневных колебаниях, плюс выступать в качестве криптовалютного консультанта, беря плату за вхождение на рынок начинающих игроков либо составляя портфели цифровых валют для серьезных инвесторов.

gdeikakzarabotat.ru

Арбитраж криптовалют на электронных биржевых торгах

18 сентября 2017

Если на одной бирже биткоин котируется по курсу, отличному от цен другой биржи, то прибыль от разницы называется арбитраж криптовалют.

Покупка и продажа криптовалюты с целью взять прибыль от расхождения цен на разных рынках, регионах или биржах именуется арбитражной сделкой.

Арбитраж криптовалют: условия

Объект продажи должен быть ликвиден. В широком смысле арбитраж применяют к товарам на спот рынках, но чаще практикуют именно с валютами, акциями, фьючерсами и криптовалюты отлично подходят для этих операций. Разумеется, не все, а с высокой капитализацией и крупным суточным объёмом сделок. То есть цифровые деньги, занимающие верхние строчки рейтинга криптовалют.

Причём на бирже сделки с этими инструментами должны осуществляться без задержек.

Таким образом, если вы видите разную цену на биткоин или ethereum на криптобиржах или видите, что можете продать собственные активы в одном месте дороже, чем есть предложение в другом, то вы нашли возможность для арбитража. Хотя не все так просто.

Арбитраж криптовалют: ограничения

Реальная возможность арбитража часто призрачна, может нивелироваться спредом или сборами, которые представляют собой проценты или фиксированную плату.

Когда срыв транзакции обернётся против вас, это неслучайное событие.

  1. Временной интервал длится недолго, иногда несколько секунд. Поэтому успешные арбитражники обычно имеют опыт внутридневной торговли.
  2. Чтобы снизить риски до минимума нужен доступ к последним котировкам криптовалют, возможность быстро активировать ордер и одновременно выполнить покупку и продажу.
  3. Даже с помощью перечисленных инструментов, когда котировки начинают двигаться в любом направлении, вы обнаружите, что покупатель или продавец нередко находят способ отказаться от нужной цены.
  4. Некоторые биржи запрещают быструю торговлю криптовалютами. Это может быть специально запрограммированное препятствие против спекуляций. Остановки на быстрых торгах могут уничтожить выгоду или ещё хуже — превратить инвестиции в ужасный беспорядок.
  5. Другие крупные биржи имеют встроенные механизмы против арбитража, которые быстро корректируют цены криптовалют и даже покупают и продают активы на собственном счёте, чтобы синхронизировать свой курс с лимитными ордерами. Возможность для арбитража сильно ограничена этими «внутренними», самонастраивающимися сделками.

Есть юридические риски — если арбитражная сделка позже посчитается незаконной в юрисдикции любой стороны, ваши криптовалютные счета могут быть заморожены, оштрафованы или транзакцию отменят. В отличие от переводов внутри криптовалютной сети, биржевые сделки отменяются. Опять же, эти юридические инструменты тщательно планируются и всегда будут работать против вас.

Арбитражные посредники

Так называемые арбитражные пулы — мошенничество. Если компания может стабильно удваивать криптовалюту каждые 90 дней, зачем нужна многоуровневая маркетинговая система? Кто мешает самостоятельно начать с нескольких сотен долларов и стать миллиардерами, бесконечно удваивая деньги?

Перечисленные риски арбитража криптовалют только то, что лежит на поверхности. Возможности выгодного арбитража редки и малы. Часто получается, что трейдер обретает небольшой выигрыш при высоком риске.

В любом случае арбитраж криптовалют, кроме опыта и ловкости, требует значительных средств, причём не обременённых обязательствами.

Не пытайтесь взять кредит или продать имущество, чтобы разбогатеть на арбитраже. Эту операцию проводят профессионалы и исключительно при очень удачном раскладе.

А вы встречали возможность провести арбитраж? Напишите об этом в комментариях к статье.

Хотите больше новостей? Смотрите здесь и в Telegram. Следите за нами в соц. сетях: Twitter, Youtube, Google+, Instagram, Facebook. Подписывайтесь. Понравилась статья поделитесь с друзьями, на форумах, в соц. сетях — Вам не сложно 🙂 и Вы очень поможете нам развивать проект быстрее.

Александра Оленева Медиа-менеджер, журналист, аналитик, интересуется криптовалютой и инвестированием

mining-bitcoin.ru

Arbitrage cryptocurrency is a new way of making money

Arbitrage cryptocurrency is a legitimate income, which will remain relevant for a long time. In this article you will learn all the nuances of arbitrage cryptocurrency, working diagrams, instructions and get helpful tips.

The bitcoin Ether

The essence of the arbitrage cryptocurrency?

The scheme is very simple. Need to buy bitcoin on one exchange and sell on another. The earnings obtained due to the difference in price. No knowledge is not necessary, it is only necessary to follow the courses on the stock exchanges in a timely manner and to make transactions of purchase and sale.

Earnings on arbitrage cryptocurrency is only possible because this market is still in the development stage, a single tool has many exchanges and between them, they have not yet agreed. Because of this, and it turns out the difference in rates, which can sometimes be very significant.

Of course, not everything is as simple as it might seem at first glance, or in such a way would have earned a lot of people. The difficulty is the following:

Need a large working capital. If you have several thousands (or even tens of thousands of rubles), earn decent money, will not work. You need to have a sufficient amount of money on several exchanges;

Do not forget that exchanges have their own Commission, in addition, the Commission is on transaction of cryptocurrencies. You can read more in the article about bitcoin. That is, if the difference is $ 100, you will earn less;

Some courses on cryptocurrencies (especially the most popular like Bitecoin, Ethereum, Ripple) can change very quickly. And while you are transferring money from one exchange to another, the situation may change.

An example of arbitrage cryptocurrency

Take two stock exchanges: exmo.com and bitfinex.com. At the time of this writing, the first bitcoin is $ 16050, the second – 14380. That is, if you buy one bitcoin at Bitfinex and quickly sell it at Exmo, you can get profit in the amount of 1670 USD minus commissions. Such a big difference in price you should not surprise, at the moment this is a normal situation in the cryptocurrency market.

You do not have every minute to visit the website of cryptocurrency exchanges, there are specialized resources, which displays all quotes.

Table arbitrage cryptocurrency

In the example we talked about classic arbitration, when money (or cryptocurrencies) are moved between the exchanges. There is also a statistical arbitrage that operates according to quite different principles. There is first trying to identify patterns in price movements and buying undervalued assets. This is a common trading strategy involves a certain element of probability. Because price movements can not just guess and lose money.

So, it turns out that the classic arbitration looks much more reliable way to earn money, you need to have only sufficient start-up capital? No, despite the fact that the principle is very simple, the earnings on arbitrage cryptocurrency it is much more difficult. We can’t recommend (or not recommend) this way of earnings, we only provide information to resolve. So now it’s time to talk about why not earn all those interested in cryptocurrencies. Partly about the difficulties we described in the beginning of the article, and now let us examine everything in more detail.

Limits to arbitrage cryptocurrency

First and foremost, this Commission and the spread (difference between purchase price and sale). The screenshot shows that on some exchanges spread up to several thousands of dollars (in some cases hundreds of thousands and millions, but it means only that the market does not sells or buys). The Commission may include as interest fees, and fixed fee. In any case, it “eats” a considerable part of the difference in rates.

The number of exchanges you can generally disable fast trade cryptocurrencies, this way they are protected from speculation. In addition, the buyer or seller can withdraw from the transaction or offered prices. All this together makes arbitrage cryptocurrency is already very risky. If you think that you will be able in 30 minutes to earn $ 500 on the purchase and sale of one bitcoin, in fact it is not so.

Do not forget that if transfers cryptocurrencies cannot be undone, here’s the exchange transaction undo is possible. There are legal tools that allow you to do it, you can read more in the rules of each exchange.

You should consider what exchange speculators are not interested. Sooner or later, they will develop tools that will make the arbitrage cryptocurrency even more risky or even meaningless. For example, everywhere are the same quotes.

In the end it turns out that the probability of the transaction is never 100%, and the probability to make a profit at the current price difference can be even zero. And you have to wait a few days (weeks) and hope that rates return to the level that will allow you to profit. And this is a little different from a regular purchase cryptocurrency in anticipation of the growth rate.

This does not mean that the arbitrage cryptocurrency can not earn the money, not at all. We want to say that this is not stable and iron earnings, the risks are there and they are quite substantial. Yes, no special knowledge is not necessary, but very beginners who don’t understand the exchange, nothing to do here. If you decide to try arbitrage cryptocurrency, first very carefully read the rules of the exchanges, Commission and other factors. Try to make some deals for small amounts and then risk serious money.

Separately mention about arbitration pools. This “company” that promise you huge profit up to double of capital every month. They say they are doing arbitrage cryptocurrency, but they need working capital money. About such options we recommend to forget at once, 100 times out of 100 this is usually a fraud. This looks like an ordinary financial pyramid, some time the money can pay it, but sooner or later, the payments stop.

fastexchange.center

BTC vs BTC. Арбитраж криптовалют!. StockSharp

BTC vs BTC. Арбитраж криптовалют!

08.11.2017

В последнее время интерес к криптовалютам растет не по дням, а по часам. Постоянный рост цифровых активов приводит к вовлечению в орбиту все новых и новых участников. Открываются новые биржи, происходят хардфорки, проводятся ICO, создаются новые криптовалюты и все это движение порождает огромное море возможностей.

Об одной из таких возможностей мы расскажем в этой коротенькой статье.

Не так давно мы запустили проект краудфандинга разработки коннекторов к 10 криптовалютным биржам (Bitfinex, Coinbase, Kraken, Poloniex, Gdax, Bittrex, Bithumb, Hitbtc, Okcoin, Coincheck), при том, что 2 коннектора к бирже Wex.nz и Bitstamp уже представлены в нашей платформе. Этот проект был бы не нужен, если бы криптовалюты торговались более централизованно, но количество бирж уже перевалило за несколько десятков и постоянно открываются новые. и чем больше подключений, тем стабильнее происходит торговля, и больше точек входа для арбитража биткоинов и других популярных криптовалют.

Целевая функция любой биржи - сводить покупателей и продавцов, то есть на этой площадке всегда есть желающие и купить, и продать тот или иной актив, а вот цена по которой участники торгов стремятся совершить сделку может быть разной! Поскольку экономика цифровых активов только зарождается, эта разница может быть очень значительной.Этот факт порождает возможность так называемого пространственного арбитража, суть которого купить актив на бирже где он дешевле и продать там, где он дороже.

Впрочем на примере будет понятнее. Скриншоты бирж далее сделаны в одно и тоже время.

Итак. Книга заявок на Битокин на бирже GDAX

BTC котируется где-то по 7 313,88 долл.

А теперь книга заявок на бирже Wex.nz

BTC котируется где-то по 7 373 долл.

Давайте посмотрим еще на биржу Poloniex

BTC котируется где-то по 7 323 долл.

Комментарии, как говорится, излишни. ;-)

Присоединяйтесь к нашей общей кампании создания новых коннекторов, в рамках которой мы вам предоставим технические средства для совершения арбитража между биржами (и, следовательно, заработка на этой стратегии). Особо важным отметим, что будет предоставлен автоматический торговый робот, который уже арбитражит биткоин почти год.

rPman

Дата: 08.11.2017

okcoin уже не актуальнаинтересно было бы yobit, эта биржа (и bittrex но он в списке) активно используется для пампов (манипуляциям-торговле по 'сигналам'), можно сказать это ее единственное назначение, а их интерфейс - насмешка/тролинг над пользователями.

Mikhail Sukhov

Дата: 08.11.2017

Вносите от 50 и будете в следующей pre sale группе. Пока там нет yobit

Автор топика Elonnuir

Дата: 08.11.2017

Что то я не могу понять какая выгода в арбитраже?GDAX цена: 7313.88 USDWex.nz цена: 7373 USD1) Покупаем 1 BTC на GDAX : 1 BTC = 7313.88 (Amnt_USD) / 7313.88 (Price), с учетом комиссии биржи, -0,2% от получаемой валюты = мы купили 0,998 BTC2) Переводим купленные BTC на биржу Wex.nz. За вывод средств с биржи в BTC, биржа у вас заберет 0,0005 BTC, то есть на Wex.nz вы переведете 0,998 BTC - 0,0005 BTC = 0,9975 BTC3) Продаем на бирже Wex.nz по цене 7373 USD свои 0,9975 BTC. 0,9975 BTC * 7373 USD = 7354,5675 USD, с учетом комиссии биржи, -0,2% от получаемой валюты = мы купили 7339,8583 USD4) Вывод USD с Wex.nz на GDAX : минимальная комиссия за вывод 1%, и того 7339,8583 USD - 1% = 7266,45 USDЧистый убыток 7266,45 USD - 7313.88 USD = -47,42 USD - Комментарии, как говорится, излишни. ;-)И это я еще не упомянул о сроке вывода в 72 часа, о Swift переводах с охрен. комиссией и мин. объемом перевода в 2кUSD, о различии денежных систем на разных биржах.

Mikhail Sukhov

Дата: 08.11.2017
Нюансов очень много. Бесплатно в открытую никто писать не будет. Просто знайте что всё совсем не так как вы описали Алгоритм значительно хитрее. Автор топика rPman

Дата: 08.11.2017
я напишу бесплатнона обоих (всех) держим балансы в валютах, которые собираемся арбитражитьв нужный момент делаем пару сделок сразу купля-продажа на нужных биржаха когда в балансах перекос - тогда переводим между биржами

объемы там не 1 btc, по стакану обычно считанные копейки, особенно если для себя выставить лимиты не в сразу как только разница выше двух комиссий, а побольше, кому то и 1% много а кто то ждет долго, когда разница будет в 10% при резких движениях

бот арбитража простой как валенок, точнее тот что торгует, сложнее вовремя ловить эти события (нужны realtime события на биржах, и не тикер а стаканы, что сложнее) и аналитика, когда и как много процентов разницы ждать

Elonnuir

Дата: 08.11.2017
В общем все это по воде писано. Можно написать бота и все проверить, тем более это не такой сложны алгоритм.

Я пару месяцев назад наткнулся на продажу комплекта из 14 ботов для внутри биржевого арбитража, стоил он 2300 $, разработчики утверждали что в день он проводит от 50 - 500 сделок. Вы спросите почему ботов 14 - ну типа каждый бот мониторил свою отдельную пару и при этом все боты общались между собой, так же был один управляющий бот, который получал ценовые данные от всех остальных ботов и просчитывал цепочки (к примеру одна из цепочек:LTC/USD BTC/LTC BTC/USD) если имелась прибыль выставлял ордера .

Я написал на Qt5 для Bitfinex такого бота, только вышло получше, потому как Bitfinex предоставляет API с помощью которого каждую секунду одним запросом можно получать цены Ask and Bid по всем имеющимся парам. То есть каждую секунду один мой бот обрабатывал все возможные цепочки. А их было не мало:

Elonnuir

Дата: 09.11.2017
Как только в одной из цепочек была прибыль 0,2% - бот выставлял отложенные ордера.В общем ни чего хорошего с это не вышло - 1) Очень мало сделок в день. При мониторинге примерно 34 цепочки - в день 0 - 25 сделок. Это около 1 - 1,5 $2) При этой стратегии весь ваш депозит должен быть распределен по депозитам тех пар которые участвуют в цепочках. Для понимания, если бы вы просто держали все в BTC и курс BTC/USD вырос на 5%, вы бы заработали 5% от всего депо, а так 1 - 1,5 $.3) Почти всегда цепочки сразу не закрываются (подозреваю что с межбирживым арбитражем будет так же ) потому как покупка происходит на резких движения цены и наши ордера не всегда успевают исполнится по нужной цене (зависают на не определенный срок) - придется ждать пока ордера исполнятся, ведь только после закрытия всей цепочки по запланированным ценам вы получите прибыль. И так в процессе торговли у вас может зависнуть куча ордеров по разным парам, а BTC/USD продолжает рост и сделал еще 5%, а вы ждете пока заработаете свои копеечки - считайте что вы потеряли 5% от депо!

Я это к тому, что обычная торговля на разнице в курсе более выгодна всяких там арбитражей. Но это мое мнение и по поводу межбиржевого арбитража я не уверен, надо писать программу и проверять.

rPman

Дата: 09.11.2017

запросы стакана по http rest всегда запаздывают, обычно биржи их кешируют, порядка 10секунд.бота нужно делать на основе websocket/fix

Elonnuir

Дата: 09.11.2017

Я следил за ценами в стакане веб интерфейса и ценами которые получает бот - разницы не обнаружил.Но даже если через websocket, вы все равно не сможете выставить 3 - 4 ордера одновременно. Есть ограничение по количеству запросов и я еще не описывал то как я мучился когда выставляешь ордер, биржа возвращает ответ что все "ок", но через 5 сек делаешь запрос статуса этого ордера а биржа говорит что его нет и он не выставляться. В общем биржу сильно глючит во время перекосов цены, и время уходит на задержку между выставлением ордеров, задержку между проверкой статусов ордеров, если ордер не выставлен перевыставление ордера -цена ушла.

rPman

Дата: 09.11.2017
да, глюки бирж все портят!а еще они могут тупо лагать секунд 20-30.

сделки для арбитража должны исполняться сразу, если нет - они должны отменяться в те же секунды, исключение - комбинация арбитраж бота и классического бота поставки ликвидности (отложенные ордеря рядом с рынком), но в этом случае первый ордер - отложенный, второй моментальный.

межбиржевой арбитраж норм будет работать на редких сделках, когда большие движения

еще такой арбитраж работает (сложно) когда смешиваешь разные типы бирж, например когда работала биржа btc-e в терминале mt4, открытые позиции там можно было арбитражить на некоторых новых в то время биржах.

Elonnuir

Дата: 09.11.2017
"- они должны отменяться в те же секунды"Не выйдет отменить в те же секунды - вы не знаете что надо отменять. Выставляете к примеру 4 ордера: 1) задержка между ставкой ордеров 1 сек. и того 4 сер2) Проверяем статус ордеров. Задержка между выставленнием последнего ордера и первым запросом на проверку статуса 1 сек.3) Задержка между запросами проверки статусов 1 сек. итого 4 сек.4) если есть не выставленный ордер - выставляемИтого на 4 ордера уйдет 8 сек.

Единственное что здесь можно придумать так это во время проверки цепочки учитывать объемы по Ask и Bid и если объемы по нужным нам ценам >= объему который мы хотим продать /купить, то долбить рыночными ордерами.

rPman

Дата: 09.11.2017
Вы не понимаете,бот арбитража должен запускать сделки по стакану, которые должны исполняться в тот же момент как ордер создан или с минимальной задержкой, которую вносит сама платформа (не наш случай,, HFT в криптоэкономике еще нет) , если ордер не исполнился или частично не исполнился, значит он не успел и такой ордер нужно отменять.

Вы что бота арбитража делаете по тикеру?

gringo

Дата: 09.11.2017
Elonnuir "- они должны отменяться в те же секунды"Не выйдет отменить в те же секунды - вы не знаете что надо отменять. Выставляете к примеру 4 ордера: 1) задержка между ставкой ордеров 1 сек. и того 4 сер2) Проверяем статус ордеров. Задержка между выставленнием последнего ордера и первым запросом на проверку статуса 1 сек.3) Задержка между запросами проверки статусов 1 сек. итого 4 сек.4) если есть не выставленный ордер - выставляемИтого на 4 ордера уйдет 8 сек.

Единственное что здесь можно придумать так это во время проверки цепочки учитывать объемы по Ask и Bid и если объемы по нужным нам ценам >= объему который мы хотим продать /купить, то долбить рыночными ордерами.

А какие биржи вглубь стакана дают возможность смотреть ?

Elonnuir

Дата: 09.11.2017
Вы что бота арбитража делаете по тикеру?

Бот внутребиржевой, цены получал по тикеру, но этого вполне достаточно :

Код

[// on trading pairs (ex. tBTCUSD)[SYMBOL,BID, BID_SIZE, ASK, ASK_SIZE, DAILY_CHANGE, DAILY_CHANGE_PERC, LAST_PRICE, VOLUME, HIGH, LOW],// on funding currencies (ex. fUSD)[SYMBOL,FRR, BID, BID_SIZE, BID_PERIOD,ASK, ASK_SIZE,ASK_PERIOD,DAILY_CHANGE,DAILY_CHANGE_PERC, LAST_PRICE,VOLUME,HIGH, LOW],...]

В цепочке из 4 ордеров, 3 ордера исполняются моментально но последний бывает зависает.

Насчет глубины стакана не знаю.

rPman

Дата: 09.11.2017

эту информацию удобно дает далеко не каждая биржа

gringo

Дата: 09.11.2017
rPman

эту информацию удобно дает далеко не каждая биржа

торговать там где дают , иначе скольжение сильноея про межбиржевой арбитраж если что

Mikhail Sukhov

Дата: 12.11.2017
gringo rPman

эту информацию удобно дает далеко не каждая биржа

торговать там где дают , иначе скольжение сильноея про межбиржевой арбитраж если что

практически везде дают. скольжение от наличия глубины стакана транслируемого не зависит.

Автор топика Elonnuir

Дата: 13.11.2017

Где вы такое слово нашли "скольжение"?Проскальзыванием!

gringo

Дата: 14.11.2017
[quote=Mikhail Sukhov;41615практически везде дают. скольжение от наличия глубины стакана транслируемого не зависит.[/quote]

у нас очень как зависит , купить/продать требуемый объем с проскальзыванием не более таких то величин без глубины стакана... ну никак

stocksharp.ru

Арбитражная торговля криптовалютами: Инструкция для начинающих | Финансы

Рассказываем, как воспользоваться тем, что криптовалюты торгуются на множестве разных бирж.

Трейдеры, которые раньше работали с валютами и акциями, постепенно переходят на цифровые активы. Однако многих останавливает высокая волатильность криптовалют и риски, из-за которых нужно либо внимательнее наблюдать за открытыми позициями, либо уменьшать объемы торговли.

Для консервативных трейдеров в этой ситуации есть отличное решение — арбитражные стратегии.

Один и тот же актив, например, акция или биткоин (Bitcoin), может торговаться не на одной биржевой площадке. При этом на каждой будет отличаться состав участников и соотношение спрос/предложение в конкретный момент. Как следствие, цена по одному инструменту на разных биржах также будет отличаться, а значит, этим можно воспользоваться.

Почему цена на один актив может отличаться? Причина в нескольких факторах:

  • Децентрализация бирж;
  • Задержки при исполнении транзакций;
  • Высокая волатильность;
  • Разные объемы в ценовом стакане на биржах.

Как только расхождение в цене становится ощутимым, арбитражеры вступают в игру и компенсируют эту разницу. Допустим. на бирже А биткоин стоит $4297, а на бирже Б — $4310. Для стратегии арбитража нам требуется купить биткоин на бирже А, перевести его на биржу Б и продать по более высокой цене.

Конечно, чем больше трейдеров увидят разницу в котировках, тем быстрее цены на двух биржах сравняются, так как на одной из них начнутся массовые покупки, а на другой — продажи. Поэтому нужно иметь торговые счета в нескольких компаниях и внимательно наблюдать за курсом криптовалют и его изменением.

Аналитик брокера AMarkets Вадим Кравчук отмечает, что такие стратегии стали очень популярны в 2017 году, поскольку с резким ростом числа криптовалютных бирж и появлением новых токенов торговых возможностей становится все больше с каждым днем.

Основные способы арбитража криптовалют

Арбитраж между биржами криптовалют

Ситуация уже была описана в примере выше. Главное в этом случае учитывать комиссии при открытии сделки и комиссии на ввод/вывод, если такие есть, потому что дополнительные издержки могут сильно повлиять на итоговую прибыль.

Арбитраж между биржей криптовалюты и регулируемым брокером

Можно добиться отличных результатов, если один из счетов будет открыт у брокера, например, в AMarkets. Прежде всего, брокер предоставляет кредитное плечо 1 к 10, что добавляет вариативности стратегии. Кроме того, через брокера можно открывать «короткие» позиции без дополнительной платы и ограничений. Это можно будет использовать в момент сильных импульсных движений, когда трудно успеть перевести криптовалюту между биржами. Если цена резко начинает расти, нужно следить за расхождением в котировках.

Допустим, в обычных условиях цена биткоина у брокера и на бирже отличается на $2. Если в какой-то момент эта разница увеличивается до $5, следует одновременно купить биткоин на бирже и продать у брокера или наоборот. Когда волатильность вернется к привычным значениям и разница вновь будет составлять примерно $2, обе позиции закрываются. Прибыль по положительной сделке будет больше, чем убыток по отрицательной.

Арбитраж коррелирующих криптовалют

Это отдельная торговая стратегия, которая заключается в получении дохода на расхождениях курса двух и более активов финансовых рынков.

Например, мы знаем, что графики цены биткоина и лайткоина (LTC/USD) сильно похожи, то есть криптовалюты коррелируют. По аналогии с предыдущим способом нужно отследить среднее расхождение в курсе.

Допустим, биткоин стоит $4300, а лайткоин $50,7. Разница в цене составляет $4249,3. Если цена биткоина вырастет на 10%, а лайткоина — всего на 3%, нужно продать биткоин, который вырос сильнее, и купить лайткоин, который начал отставать.

3 причины, почему к концу года биткоин будет стоить $7000

Спустя некоторое время курсы двух валют вновь будут отличаться на прежнюю величину. У нас вновь прибыль по одной сделке перекроет убыток по второй. Плюс этой стратегии в том, что все сделки можно совершать на одном брокерском счете, что более удобно и надежно.

Для эффективной реализации арбитражных стратегий вам по­тре­бу­ют­ся услу­ги бро­ке­ра или биржи криптовалют. На­при­мер, вы мо­же­те об­ра­тить­ся к ре­гу­ли­ру­е­мо­му бро­ке­ру AMarkets, ко­то­рый обес­пе­чи­ва­ет за­щи­ту сче­тов трей­де­ров на сумму до 20 тыс. дол­ла­ров, а также недав­но про­шел аудит круп­ней­шей кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии Ernst & Young, под­твер­жда­ю­щий фи­нан­со­вую со­сто­я­тель­ность ком­па­нии.

Сейчас для тор­гов­ли с помощью AMarkets до­ступ­но во­семь круп­ней­ших по ка­пи­та­ли­за­ции крип­то­ва­лют, в том числе бит­ко­ин (Bitcoin: BITCOIN), эфир (ETH/USD), лайт­ко­ин (LTC/USD), Ripple и Monero (XMR/USD).

Подготовила Тая Арянова

ru.insider.pro


Смотрите также